ヘッジファンドの運用アルゴリズム第二弾。ストップ高銘柄の特徴量をモデル化し、ストップ高を効率的に捉えます。取引総数の実に45.9%がストップ高。
2000年01月から500万円で運用開始した場合、5,249万円（+4,749万円）になりました。平均年利は38.5%、勝率（月単位）は66.9%です。
※上記はあくまでバックテスト結果であり、今後も同じパフォーマンスになることを保証するものではないことをあらかじめご了承ください。
有限会社ツクヨミ（イザナミ開発元）に売買ルール内容をご確認いただき、「良質な売買ルール」 として公認されたルールなので、安心してご利用いただくことができます。
※「売り戦略」や「時価総額上位500銘柄限定」などの戦略はイザナミ公認条件外のためロゴマークがついておりませんが、当サイトでは、当サイト事務局による厳正な審査を通過した売買ルールのみ販売しておりますのでご安心ください。
通算成績
直近成績
2024年09月10日更新
今月成績の計算方法
運用開始資金：500万円 単利運用の場合
| 項目 | ストラテジー登録前 | ストラテジー登録後 （2018年03月08日以降） |
トータル |
|---|---|---|---|
| 検証期間 | 2000/01/01 ～ 2018/03/08 |
2018/03/08 ～ 2023/09/30 | 2000/01/01 ～ 2023/09/30 |
| 検証年月 | 18年2ヶ月 | 2033日 | 24年8ヶ月 |
| トレード回数 | 1501 | 657 | 2158 |
| 勝率（月毎） | 73.5% | 44.9% | 66.9% |
| 勝数・勝率（トレード毎） | 888 / 59.2％ |
273 / 41.6％ |
1161 / 53.8％ |
| トレード平均期間 | 1.65日 | 1.37日 | 1.57日 |
| 最大ドローダウン％ （運用資金全体から算出） |
3.3％ | 4.2％ | 4.2％ |
| プロフィットファクター | 2.980 | 0.903 | 2.174 |
| シャープレシオ（円） | 0.282 | -0.033 | 0.209 |
| シャープレシオ（％） | 0.287 | -0.035 | 0.212 |
| ペイオフレシオ | 2.057 | 1.270 | 1.867 |
| 1トレードあたりの期待値 | 32,650円 ⁄ 4.3％ |
-2,314円 ⁄ -0.3％ |
22,005円 ⁄ 2.9％ |
| 平均年利 | 53.9％ | -4.7％ | 38.5％ |
| スタイル | 買い | ||
| トレード期間 | デイトレード | ||
| ○張り | 順張り ※定義方法につきましては戦略タイプの定義方法をご確認ください。 >ストラテジータイプ一覧はこちら |
||
| 俗名 | 高値〜中間圏順張り ※定義方法につきましては俗名（買い）をご確認ください。 |
||
| 狙い位置 | 高値圏/中間圏 | ||
| 仕掛けイメージ |      |
||
| 相場判定 | 上げ相場 | ||
| スリッページの有無 | あり | ||
| 外部指標利用 | - | ||
| 備考 | 仕掛け：前日検証可 手仕舞い：当日14：45〜15：00近辺に1回数分程度時間が必要 |
||
| 必要資金量と売買ルールの販売価格の比率 | 3.3％ | ||
| 1銘柄平均投入額／分散数 | 758,800円 ⁄ 13.2銘柄分散 | ||
| レバレッジ | 2.00倍 | ||
- ※ストラテジー登録後の成績は、登録直後のストラテジーの場合直近の相場状況の影響を強く受けるため性能とかけ離れた数値になる場合があります。また、手仕舞いが済んでいないポジションがある場合、平均年利はプラスな一方、期待値がマイナスという事例が発生する場合があります。
- ※シャープレシオ（円）はトレード毎損益の円単位での安定度、シャープレシオ（％）はトレード毎損益の％単位での安定度を示す指標で、数値が大きいほど過去のトレード毎損益のばらつきが小さく、安定度が高いことになります。
- ※必要資金量と売買ルールの販売価格の比率は「販売価格÷標準ファイルの必要資金量×100」の値で、％が小さいほど資金量に対してコストが抑えられたストラテジーと考えられます。
Alchymiaについて
※説明文や画像等は、ストラテジー登録日である2018年03月08日に登録されたデータとなります。
時間の経過により、最新の状況とは異なる場合がございますのであらかじめご了承ください。
また、上記理由による返品/返金/交換等には対応しておりませんので、あらかじめご了承の上ご利用くださいますようお願い申し上げます。
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★ヘッジファンドの運用アルゴリズム40個限定の販売！
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Alchymia(錬金術)は販売個数40個限定とさせていただきます。
売り切れ次第販売を終了します。
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★クオンツぐま戦略のご購入者様は-20,000円OFF！
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クオンツぐま戦略のご購入者様は-20,000円割り引かせていただきます。
なお、割引はAlchymiaを買い物カゴに入れていただき、オーダーフォームにお進みいただきますと自動的に適用されます。
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■ Alchymiaのコンセプト
Alchymia (錬金術）は順張り買いの基本デイトレードストラテジーです。
ストップ高銘柄の特徴量をモデル化しストップ高を効率的に捉えます。取引総数の実に45.9%がストップ高となっています。当日高値がストップ高に到達しない場合は、モメンタムが弱いと判断し大引けで決済します。一方、ストップ高を付けた場合は、持ち越しとなりスイングトレードへと変化します。
◆Alchymiaの特徴
・取引総数の45.9%がストップ高
・高いプロフィットファクター(3.18倍)と低いドローダウン(5.59%)
・ユーザー定義指標でストップ高銘柄の特徴量を定義
・相場情報を使用し各種局面に対応
・株価が100円以上、5日間平均売買代金が1億円以上の銘柄を対象
・基本はデイトレードですが条件が一致すればオーバーナイトとなりスイングトレードに変化
・ほぼ毎日シグナルを発生
・スリッページ（仕掛け0.5％、手仕舞い0.3％）考慮済み
・トレジスタ・ストラテジーオンラインでの表示は手数料なしで計算となりますので、ご利用の際は、お使いの証券会社に合わせて検証してみてください。※標準ファイルで往復売買手数料1,000円の負荷をかけても年収支がプラスであることを確認しています。
◆市場構造の歪みを突く
短期トレーディングにおいて高い利回りとリスクリワードレシオを両立させるには、取引対象となる市場構造の歪みにフォーカスした戦略を構築する必要があります。
債券のキャリー戦略であれば相対的にイールドカーブがスティープ化している国債先物のロング/ショート。通貨のバリュー戦略であれば購買力平価(PPP)でみて割安・割高通貨のロング/ショートなどです。
日本株は欧米株と異なり制限値幅があり、その市場構造の歪みに基づいたアルファが存在しています。Alchymiaはそのアルファをストップ高という形で抽出します。まさに錬金術です。
【Alchymiaの全シグナルデータ（2000年1月〜2018年03月07日）】
・総取引回数 1,587回
・平均保有期間 1.66日
・トレード毎の勝率 59.99%
・トレード毎の期待値 4.50%
・トレード毎のペイオフ 2.11倍
・累積損益率 7144.56%
※これは最適分散投資を行う前のデータでAlchymiaのポテンシャルとなります。
◆レバレッジ2倍について
日次の平均シグナル数は全期間（2000年1月〜2018年03月07日）で1.9銘柄、約定率は18.79％と高くないため資金効率を高める目的でレバレッジを利用しています。
◆資金50万円から運用できる最適分散投資ファイルを同梱
資金50万円から500万円までの最適分散ファイルを同梱していますので、ご自身の運用資産に近い最適分散ファイルをご活用いただけます。
・Alchymia_50万円.opt
・Alchymia_100万円.opt
・Alchymia_200万円.opt
・Alchymia_300万円.opt
・Alchymia_400万円.opt
・Alchymia_500万円.opt（標準モデル）
◆外部指標を使用しないため、前日検証＆前日注文可能
外部指標を使用していないため、前日の夜にシグナル抽出と発注作業が完了できます。なお、本ストラテジーは仕掛け当日に手仕舞いが発生するタイプのロジックのため、大引け前等にお時間が必要となります。具体的には買い約定後、大引け成り行き売りの仕手舞注文、持ち越し条件に合致したら仕手舞注文をキャンセルする流れとなります。作業は特に難しいものではないためスマートフォンからでも数分程度で行うことできると思います。
◆購買特典
購入特典としてストップロスありのストラテジーをつけました。スリッページ以外の誤差が発生する可能性はあるものの、よりディフェンシブなトレードが可能なためプロフィットファクターやドローダウンは向上します。具体的には買い約定後、逆指値によるストップロス注文、大引け成り行き売りの仕手舞注文、持ち越し条件に合致したら仕手舞注文をキャンセルする流れとなります。
・Alchymia （標準モデル）
・Alchymia With Stop Loss（購買特典）
Alchymiaの説明画像
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本商品の内容の一般公開並びに交換・譲渡・転売その他著作権法に反する行為を固く禁じます。
上記にご同意いただける方のみご購入可能です。
イザナミトライアル版対応！
当商品はイザナミ無料トライアル版でもご利用可能です。 イザナミ無期限ライセンスを購入する前に動きを試したいという場合には、トライアル版ですとストラテジー費用/セミナー動画費用以外は無料でお気軽に一定期間お試しいただくことができます。
※トライアル版の場合、ご利用いただける最適分散投資ファイルは総資金500万円・市場投入額75%・レバレッジ1倍の条件に限定されますのであらかじめご了承ください。
【ご注意点】
当ストラテジーではスリッページが発生します。この点をご留意の上ご購入くださいますようお願いいたします。
当サイトにおける掲載成績は実運用時の結果ではなく、あくまでイザナミの検証結果を掲載させていただいております。
スリッページの有無や検証結果と現実の結果の差異等の理由によるご返金・交換等には応じられませんので、あらかじめご了承の上ご利用いただきますようお願い申し上げます。
> スリッページが発生するストラテジーについてのご注意点
> スリッページ対策方法はありますか？
> イザナミ動作環境
販売ストラテジーはトレジスタ・ストラテジーオンラインおよびイザナミ開発元（有限会社ツクヨミ）にて十分に動作確認を行っておりますが、特定商取引法に基づく表記に記載させていただいております通り、返品/返金/交換等には対応しておりませんので、あらかじめご了承の上ご利用くださいますようお願い申し上げます。（※ストラテジーはあくまで情報データであり、お客様がご使用中のPCの環境やソフトウェア（イザナミ等）の動作上の理由等による返品/返金/交換等にも対応できませんのであらかじめご了承の上ご利用ください。ただし、ストラテジーの商品データファイルの欠落・破損などの場合には、同一商品を交換させていただきます。）イザナミの動作につきましては事前にトライアル版（無料）で動作をお試しいただきますようお願いいたします。
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