ヒュプノス【グラヴィティ】、ヒュプノス・ショート【グラヴィティ】の総資金を500万に設定している理由

ユーザー様より、

・なぜヒュプノス【グラヴィティ】やヒュプノス・ショート【グラヴィティ】では総資金を500万に設定しているのか
・総資金200万などには向かないシステムなのかどうか

につきましてご質問をいただきましたので、

個人的な回答を掲載させていただきたいと思います。

まず、戦略の総資金は、

「その戦略の対象とする銘柄によって決まってくる」

と考えていたりしますね〜。

たとえばですが、マザーズなどの小型株などは、

基本的には資金が小さいうちしか相手にできません。

極論ですが、

資金が億以上などになってきますと、

小型株を相手にした場合、

自分の買い圧力だけでも相当なものになってしまい、

戦略の優位性が損なわれるだろうと推測されます。

そのため、資金が大きい場合には、

やはりといいますか、

たとえばみずほＦＧや三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループなどの大型株を相手にする必要が出てくると考えます。

その上で、

ヒュプノス【グラヴィティ】とヒュプノス・ショート【グラヴィティ】は、

基本的に大型株シグナルがかなり多いので、

「ある程度資金が大きくても使える」

という点を明示したかったため、

総資金を500万に設定している、というのが一つ目の理由です。

二つ目の理由としましては、

個人的にはやはり500万以上の資金の場合に最も適したルールと考えている、

という点でしょうか。

以下に資金200万の場合の最適分散投資結果を掲載させていただきます。

・資金200万ファイルでの最適分散投資結果

項目 データ
売買ルール名称 ヒュプノス・ショート【グラヴィティ】

最適分散投資期間 2000/01/04 〜 2015/12/29
最適分散投資処理時間 22.698 秒

運用方法 単利運用　通年
運用金額 2000千円
レバレッジ 1.00倍
取引手数料 考慮せず

総取引回数 3942回
平均保有期間 2.00日

勝率 59.36%
平均利益 10753円 (3.15%)
平均損失 9890円 (2.96%)
累積損益率 2628.55%
期待値 2363円 (0.67%)

利益の標準偏差 9710円 (2.55%)
損失の標準偏差 10849円 (3.00%)

利益 25164千円
損失 15844千円
損益( 利益 + 損失 ) 9319千円
最終運用資金(運用金額 + 損益 ) 11319千円
利益率 465.98%

最大ＤＤ日 2014/02/26
最大ＤＤ開始日 2014/02/14
最大ＤＤ終了日 2014/07/18
最大ＤＤ開始資金 10003千円
最大ＤＤ 255千円 (2.55%)
最大ＤＤ期間 106日
最大ＤＤからの回復日数 98日

最長ＤＤ開始日 2002/07/01
最長ＤＤ終了日 2003/03/14
最長ＤＤ期間 173日

最大含み損 87千円 (1.43%)
最大含み損日 2007/10/29

上記のように、資金500万の場合の利益率397.5%に対しまして、

資金200万ファイルでは465.98%と伸びます。

シストレ戦略は、基本的に低資金ファイルの方が通算利益率が伸びやすい形になります。

見た目の派手さだけで言えば、低資金ファイルを標準ファイルにした方がいいと考えられますし、

別に低資金で優位性がないというわけでもありません。

ただ、

・1トレードあたりの期待値よりは、取引回数を重視している点
・従来戦略との差別化という意味で、資金がある程度大きい方向けという点を重視している点
・リスク管理的な側面で、できるだけ銘柄分散数を増やしたい点
・最低単元価格が高い銘柄も相手にしたい点

などから、

500万ファイルを標準ファイルとしている、

という意図というのが2点目の理由です。

といった感じですが、

以上は必ずしも正しいわけではなく、

あくまで個人的なグラヴィティに対するコンセプトというだけ、

とお考えください苦笑

↓ヒュプノス・ショート【グラヴィティ】の資金200万ファイルでの成績