運用方法

システムトレードの必要戦略数

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システムトレードの必要戦略数
システムトレードの必要戦略数 必要戦略数はやはり、 「資金量による」 といった感じかもしれませんね~。 これはもちろん、 資金量が多くなるほど必要になる、 といたイメージですね。 逆に、何個ぐらいが限界か? あくまで私自身の経験上ですと、 …手作業で50個以上の戦略の運用はきつい、 という感じでしょうか苦笑 ・イザナミのシグナルはバッチファイル、あるいはコマンドラインで...

テストロットについて語ってみます(ぇ

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テストロットについて語ってみます(ぇ
テストロットとは? テストロットとは、 要するに、 「新規に戦略を追加した際に、テスト的な意味合いで投入する額」 といった位置付けです。 ※ちなみに、個人的な造語なので正しい英語かどうかは分かりません…汗(コラ このあたりを、 「個人的にはどう設定しているか?」 という観点で書かせていただきたいと思います汗 個人的によく見る項目は、「平均損失」 テストロットはいろいろ判断基...

総資金500万で、日々どれぐらい持ち越すか?

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総資金500万で、日々どれぐらい持ち越すか?
たとえば総資金が500万だったとしまして、 「日々どれぐらい持ち越すか?」 という点は結構悩ましい部分かもしれません苦笑 私自身が考えるフローですと、 まず最初に、 (A)「その資金は完全な余剰資金でリスクを取れる資金なのか?」 (B)「それとも、できるだけ安全に運用したい資金なのか?」 という点を明確にするところから始めるかもしれませんね。 (A)の場合ですと、 あくまで個...

オーバーナイトの分量

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オーバーナイトの分量
ポートフォリオを複数の戦略で構成するのは、 リスクヘッジの観点からは定石だと思っておりますが、 「各戦略で、1銘柄投入額は一定なのかどうか?」 という点につきましては、 私の場合ですと一定ではない、 という感じになってきます。 今ポートフォリオをチェックしてみますと、 … 本当に結構バラバラです苦笑 仕掛け方法でいいますと、 売買代金が最も大きい場合が多い、 寄り仕掛け...

個人的な引けの作業

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個人的な引けの作業
私自身、 寄りもそれなりに忙しいですが、 引けも結構忙しいです苦笑 具体的に行っている作業は主に4つで、 (1)引成、不成戦略の仕掛け (2)買いで〇〇円以上で終わりそうな場合には仕掛け (3)売りで〇〇円以下で終わりそうな場合には仕掛け (4)その他引成戦略の手仕舞い といった作業です。 まず(2)と(3)ですが、 逆の ・買いで〇〇円以下なら仕掛け ・売りで〇〇円以上なら仕掛け...

シストレ総資金の位置付け

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シストレ総資金の位置付け
シストレに投入する資金の大きさは人それぞれで、 またその投入する資金の意味合いも異なるもの、 と思っていたりしますね〜。 たとえばですがシストレ総資金を500万としまして、 (A)500万が、総資産に対して無視できるレベルの場合 (B)500万がなくなると結構痛い場合 (C)500万に生活がかかっている場合汗(ぇ といった3パターンがあったとします。 このうち、 (C)の場合だけは明確で、 「50...

信用と現物の割合

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信用と現物の割合
「信用取引の方が経費が安いから、信用取引100%でいいのかどうか?」 という観点ですと、 あくまで私自身の場合、 …信用取引が100%ではありません(ぇ これはもちろん、 「全ての銘柄を信用取引で売買できるわけではない」 という点が最も大きいですが苦笑 あとはやはり、 たとえば長期シストレなどですと、 金利負担が無視できないレベルになってきますので、 こちらはほぼ現物です。 「ほ...

単利運用について

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単利運用について
イザナミにおきまして、 ほぼ単利運用にするためには、 (A)検証開始日を半年〜1年ほど前にする (B)市場投入資金を100%の金額→75%の金額などに下げる(300万なら225万にするなど) といった手法が一般的かな、 と思います。 この2つは要するに、 「両方とも、余剰資金を用意する」 という意味ですね。 (A)の場合、 普通戦略はあくまでバックテスト検証ですと1年前よりも今の方が資金が増え...

楽しさ、もしくは本気になれる部分の追及

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楽しさ、もしくは本気になれる部分の追及
私自身、 シストレの継続にあたって大事なのが、 「楽しさ、もしくは本気になれる部分の追及」 だと思っていたりします(ぇ 時々ユーザー様より、 「トレシズさんは楽しそうにトレードをしている」 といったお言葉をいただく場合があります。 これはある意味事実だとは思うのですが苦笑、 おそらく、 性格的な部分もあるのではないか? と自己分析していたりしますね。 実際のところは、 ...

日々のポジション量

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日々のポジション量
日々のポジション量を調べるのはやはり、 「各戦略の日次損益のポジション量を足す」 というのが一番分かりやすい手法かもしれません。 もちろんこのあたりは、 上級者になればなるほど慣れていき、 戦略のパッと見で分かってくるようになってきたりしますが、 まずは序盤としまして、 ということですね〜。 よく書かせていただいておりますが、 普通に深い逆張り買いだけでポートフォリオを組...