ポートフォリオ

目標年利を決めてポートフォリオや投入額を決める

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目標年利を決めてポートフォリオや投入額を決める
ゆるゆる相場談義でも触れられていましたが、 「目標年利を決めてポートフォリオや投入額を決める」 という点はすごく大事、 と思っていたりしますね~。 もちろんシストレ初心者の時はしょうがないものの、 そうでない場合、 DDを恐れるあまり目標年利を大幅に下回るポートフォリオにしても、 シストレを行う意味が薄れてしまうためですね苦笑 今日は、 目標年利を決めてポートフォリオを組む...

株システムトレードと長期投資で同時に食らう地合

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株システムトレードと長期投資で同時に食らう地合
買いの短期トレードでは下がったら負け、 そういったニュアンスのB・N・F氏のお言葉があったと思いますが、 個人的にもまさに、だと思っている感じです苦笑 ただ、 たとえば長期投資などでは、 短期的に下がったからといって負けではない、 とも言えるかもしれません。 といいますのも、 長期投資ではDDはどうやっても避けられず、 また時間分散的な観点でも、 短期的に下がった時というのは...

個人的な投資対象

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個人的な投資対象
自分のスタイルは、 試行錯誤を繰り返すうちに自然と出来上がっていくもの、 と思っていたりしますね~。 要するに、 いきなりポン、と出来上がることはない、 ということです苦笑 …ものすごく当たり前ですが汗 ひとまずは、 あくまで個人的な投資対象をご紹介します。 個人的な投資対象 (1)株システムトレード …ここが80%です苦笑 本来は順張りが好みなのですが、 たとえば...

複数の戦略で、なるべく同時に食らわないようにする

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複数の戦略で、なるべく同時に食らわないようにする
「複数の戦略で、なるべく同時に食らわないようにする」 というのは、 システムトレードにおいて非常に大事な要素、 として考えております。 これはなぜかといいますと、 たとえば2020年2~3月のコロナショックの時期に、 無条件&寄成で仕掛ける買い戦略を複数運用していたとしますと、 … どういうことになるかは想像に難くありません苦笑 何より、ダメージが倍加されるのがきつい 複数...

どの程度の期待値があれば、ポートフォリオに組み入れるか?

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どの程度の期待値があれば、ポートフォリオに組み入れるか?
システムトレードのポートフォリオにおきまして、 「どの程度の期待値があれば、ポートフォリオに組み入れるか?」 という点は、 なかなか悩ましいところだと思います。 個人的には、 勝率よりも期待値重視派なので、 1トレードあたりの期待値は無視できません苦笑 今日はこのあたりについて書かせていただきたいと思います。 まず前提として、「シグナルを絶対に出さない日」というものがあります...

どのようにポートフォリオを埋めるか?

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どのようにポートフォリオを埋めるか?
個人的に考えるポートフォリオの組み方としましては、 やはり、 「資金効率をある程度は重視したい」 という感じですので、 資金効率を上げるにはどうすればいいかといいますと、 「日々のポジション量を増やすしかない」 ということにはなってきます苦笑 (1)シグナルが最も少ない時期を埋める たとえばですが、 総資金が500万だったと仮定しまして、 日々の買いポジション量が以下の...

シストレ戦略のカテゴリー分けについて語ってみます。

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シストレ戦略のカテゴリー分けについて語ってみます。
・東証一部銘柄と新興銘柄を、1つの戦略でシグナル出ししていいのだろうか? ・低位株と値嵩株を、1つの戦略でシグナル出ししていいのだろうか? ・東証一部銘柄のシグナルは安定しているが、新興銘柄のシグナルの調子が悪い といった感じで悩まれる場合もあるかもしれません。 ・東証一部銘柄と新興銘柄 ・低位株と値嵩株 ・売買代金が大きい銘柄と小さい銘柄 ・時価総額が大きい銘柄と小さい銘柄 など、 ...

シストレで幅広い上昇銘柄を引くための対策

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シストレで幅広い上昇銘柄を引くための対策
日々上昇している銘柄にはさまざまなものがありますが、 やはり結論的には、 「買いでは、日々、これらをどれだけ引けるかが効率を左右する」 と考えております。 実際のところは前日比で上昇している銘柄のみでなく、 分足で、 安値から高値までの距離がある銘柄を逆張り等で取る、 といったトレードも含まれますね~。 個人的にも、 「この銘柄のチャート形は取りたかったな」 といった...

ポートフォリオ同士でも利益発生時期と損失発生時期を分ける

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ポートフォリオ同士でも利益発生時期と損失発生時期を分ける
あくまで個人的なスタイルですと、 「トータルでとにかく大きく食らわないようにする」 これがシストレにおけるモットーだったりしますね。 大きく食らいさえしなければ、 いずれいい地合が来た時に比較的早く取り返せる場合が多いから、 というシンプルなロジックです笑 ここはもちろん、 「トレード毎勝率をひたすら上げて、日単位・月単位の勝率を追求する」 といった手法でも、 最終的に行...

短期システムトレードで勝つためのポートフォリオ(2)

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短期システムトレードで勝つためのポートフォリオ(2)
今日は、前記事の続きです。 > 短期システムトレードで勝つためのポートフォリオ (A)バランス型 (B)トレード毎勝率重視型 (C)期待値重視型 (D)待つも相場型 (E)コア戦略特化型 このうち、どれがいいか?は、 非常に個人差があると思っていたりしますね~。 個人的に最も得意としている手法は? 私自身が最も得意としますのはやはり、 「(D)待つも相場型」 で、 この手法は2011...