ポートフォリオ

大型株しか相手にしないというスタイル

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大型株しか相手にしないというスタイル
私の知り合いに、 「大型株しか相手にしない」 というスタイルのシストレを貫いている人がいます。 メインは大型株で、 直近の新規上場銘柄がある場合にはそういった銘柄も加える、 といった感じのようですね〜。 …イナゴ系は一切相手にしないという、 なかなかこだわりを感じるスタイルですが苦笑 そういった銘柄ばかりを相手にするメリットをうかがったところ、 ・資金が大きくてもパフォーマ...

シグナル発生頻度が高い戦略を盛り込むのが自然?

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シグナル発生頻度が高い戦略を盛り込むのが自然?
たとえば逆張り買いの場合、 (A)相場の押しが強い時に一気にシグナルが出るタイプ (B)どちらかというとどの時期もまんべんなくシグナルが出るタイプ といった2タイプがあるかもしれません。 そして、 「個人的には普通の相場でどちらのタイプの戦略をメインで使うか?」 といいますと、 …まず間違いなく(B)タイプですね汗 これはなんといいますか、 資金効率上、 (B)タイプでないと効率が...

ポートフォリオを固める作業

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ポートフォリオを固める作業
あくまで個人的なポートフォリオの場合、 下落トレンドと上昇トレンドとで、 動いている戦略がかなり異なる感じです苦笑 これは根本的な考え方としまして、 「下落トレンドと上昇トレンドでは、戦い方が違う」 と考えているからかもしれませんね〜。 もちろんボックスも異なる感じで、 ボックスはまさに、 下落トレンドと上昇トレンドの中間的な内容になっています。 ボックスで若干異なるのは、 ...

取引の集中している時期を調べる

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取引の集中している時期を調べる
各戦略で、 「取引の集中している時期を調べる」 というのは結構重要だと思っていたりしますね〜。 まず、 時々書かせていただいておりますが、 「バックテスト段階の、直近5年ぐらいの毎年の期待値がプラスの戦略は、機能している可能性が高い」 と考えます。 ただ一方、 「その戦略の期待値が、どういう時期に集中しているか」 という点の確認も重要だと思っていたりしますね。 今年も、 2...

約定率が低い戦略は、資金効率向上に向いている?

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約定率が低い戦略は、資金効率向上に向いている?
「約定率が低い戦略よりも、約定率が高い戦略の方がいい」 と感じる方も、当然いらっしゃると思います。 あくまで個人的なスタイルですと、 約定率が低い戦略と、 約定率が高い戦略とで、 順位付けはなかったりします(ぇ といいますのも、 「元々の用途が違う」 という点があるためですね〜汗 約定率が高い戦略は、 当たり前ですが、 「確実に約定させたい時」 に使います。 ほぼ...

取引銘柄が似ている戦略を追加するのはどうなのか?

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取引銘柄が似ている戦略を追加するのはどうなのか?
戦略を追加する際に、 「取引銘柄が似ている戦略を追加するのはどうなのか?」 という点を気にされる方も少なくないと思います。 実際ユーザー様より、 「この戦略とこの戦略は仕掛け銘柄が結構異なりますか?」 というご質問をいただく頻度は多かったりします汗 私自身がこのあたりをどう考えているかといいますと、 「仕掛け銘柄が似ている戦略を追加するのは、別にあり」 という認識かもしれません...

ノイズがある戦略とない戦略

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ノイズがある戦略とない戦略
個人的なポートフォリオの組み方ですと、 「ノイズがある戦略と、ノイズがない戦略を組み合わせる」 という手法を好みます。 これはどういうことか?といいますと、 ■ノイズがある戦略 たとえば、TOPIXが25日線上の場合のみシグナルを出すような戦略 →TOPIXが25日線を割り込んだ後、リバウンドするような地合を取れない。 →つまり、TOPIXが25日線近くをウロウロしている時に結構ノイズが生まれる。 ・メ...

逆指値系戦略の優先度

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逆指値系戦略の優先度
個人的なポートフォリオですと、 逆指値系戦略と、 終日指値系戦略は特に優先度低めです(ぇ 優先度低めというのは過小評価しているという意味合いではなく、 たとえば複数売買ルールの事例でいいますと、 複数売買ルールの下の方に設定しているようなニュアンスですね汗 これはなぜかといいますと、 もちろん指値位置にもよるのですが、 逆指値系と終日指値系は約定率が低いためですね〜。 成行系...

ポートフォリオ構築の際には、いつでも戦略を追加できるような余力を設けた構成にする

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ポートフォリオ構築の際には、いつでも戦略を追加できるような余力を設けた構成にする
シストレ戦略の成績が、 ・横這いが一年続く ・もしくは、一年単位で若干のDDになる というのも結構よくあるもので、 こういった場合にはやはりといいますか、 …一般的には継続が難しいと考えます苦笑 ただ、 一年以上経ってから噴くという場合も意外と少なくないもので、 「運用をやめた底が底」 ということも頻繁に起きます汗 私自身はこのあたりをどう考えているか?といいますと、 個人的に...

複数戦略の振幅(2)

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複数戦略の振幅(2)
複数戦略の振幅の続編です。 前記事: 複数戦略の振幅 https://www.torezista.com/blog/blog_3471/ 下にイメージをアップさせていただきましたが、 私自身は、 「各戦略で振幅をずらし、なるべくはレバレッジをかけないようにする」 というスタイルが好みだったりします。 正確には、 レバレッジというよりは、 「ポジション量が総資金を超えないようにする」 というスタイルですね苦笑 ただ例...