ポートフォリオ

シストレでまったくポジションがない日をどう考えるか?

トレシズポートフォリオ
シストレでまったくポジションがない日をどう考えるか?
たとえばですが、 期待値を追ったポートフォリオの場合、 「まったくポジションがない日」 というものが結構出現します。 ここから逆に考えますと、 「ものすごく期待値がある箇所というのは、結構限られている」 ということなのかもしれませんね~。 まったくポジションがない時期 そして、 「こういった時期をどう考えるか?」 といいますと、 もちろん待つも相場的には、 決して悪...

システムトレードで資金効率を追う段階

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システムトレードで資金効率を追う段階
システムトレード運用で、 少しずつながらも利益が出てきますと、 「もうちょっとシグナル数を増やしたい」 という感じになってきます。 私自身の考えとしましては、 上記の通り、 「利益が出てきてから戦略を増やすのが正解」 と思っているところがあったりしますね汗 利益が出ているということはつまり、 今使っている戦略は「コア戦略」に成り得るためです。 こういった信頼のおける戦略...

複数のシステムトレード戦略で、シグナル銘柄を重複させるかどうか?

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複数のシステムトレード戦略で、シグナル銘柄を重複させるかどうか?
「シグナル銘柄を重複させるかどうか?」 という点は、 好みに個人差がありなかなか難しいところ、 だと思っていたりしますね~汗 個人的なスタイルは、シグナル銘柄を重複させるスタイル あくまで個人的なスタイルですと、 ・各戦略でシグナル銘柄の重複を許容する ・ただし、1戦略あたりの1銘柄投入額を抑える といった感じだったりします。 つまり、 「1銘柄投入額を抑えることにより、シ...

キャピタルゲイン狙いと、積み立てを組み合わせたポートフォリオ

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キャピタルゲイン狙いと、積み立てを組み合わせたポートフォリオ
大きめの企業などで導入されている持株会制度ですが、 これはやはり有利な投資の1つだと思いますね~。 特に、 未上場の企業が上場等となった場合、 結構な利益が出る場合が多いのではないか? と思っていたりします汗 「なんちゃって持株会」というアイデア(ぇ あくまで私の場合ですと、 持株会制度にはいままで縁がなかった感じですが苦笑 ただ、 「なんちゃって持株会」 というのは...

初期ポートフォリオの作成方法

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初期ポートフォリオの作成方法
これは完全に個人的な考えというだけですので絶対正しいわけではないのですが、 「初期ポートフォリオの構築方法」 について書かせていただきます。 (1)順張り買い、逆張り買いを1つずつピックアップする これは基本ですね笑 買いの方が初心者向けだと思っておりまして、 また買いの中ではこの2つが最も特性が異なると思いますし、 「順張り買いと逆張り買いのどちらが好みか?」 というご自身の...

上昇トレンドとボックスのポートフォリオの差

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上昇トレンドとボックスのポートフォリオの差
上昇トレンドとボックスでは、ポートフォリオがどう違うか? 今日は、 「上昇トレンドとボックスでは、ポートフォリオがどう違うか?」 について書かせていただきます。 (1)順張り買いの場合 ・ブレイクアウト狙いの買いの分量が減る ・大幅に下落した後のリバウンドを狙うような順張り買いをメインで使う 順張り買いの場合はもちろん、 たとえばTOPIXが冴えなくても、 マザーズ指数またはジャ...

1戦略でベストなタイミングを当てるのは難しい?

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1戦略でベストなタイミングを当てるのは難しい?
シストレでは特にかもしれませんが、 「1戦略でベストなタイミングを当てる」 というのは結構難しいかもしれません。 これはもちろん、 裁量も同じだとは思いますが苦笑 あくまで個人的なスタイルというだけなのですが、 「株はできるだけ安く買った方が勝ちやすくなる」 という観点では、 ・順張り買いは最初の仕掛けが重要 (上がる想定で買っているため、仕掛けた瞬間が最も安値であるという観...

東証一部銘柄狙いが主軸のポートフォリオ構成もあり?

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東証一部銘柄狙いが主軸のポートフォリオ構成もあり?
ポートフォリオの構成を行う際に、 あくまで個人的な考えですと、 「東証一部銘柄狙いが主軸の構成もあり」 と思っていたりしますね~。 東証一部銘柄と新興銘柄は何が違うか? 東証一部銘柄と新興銘柄の違い(あくまで一部ですが苦笑) ・東証一部銘柄の方が平均利益・平均損失等が小さい場合が多い ・東証一部銘柄の方が期待値が小さい場合が多い(※戦略にもよります。) ・逆張り買いでは東証一部銘...

ポジションがない時期をどう埋めるか?

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ポジションがない時期をどう埋めるか?
ポジションがない時期をどう埋めるか? 要するに、 …こういう時期をどう埋めるか? ということです苦笑 いろいろ手法は考えられ、 ・ボラがない時はロットを増やす といった手法ももちろん考えられますが、 私自身は1銘柄投入額を増やしすぎるのは避けたい傾向にあり、 こういう際にはやはり、 「戦略を追加する」 という手法を採用する場合が多いですね~。 環境データを使用して適...

順張り買いと逆張り買いの差

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順張り買いと逆張り買いの差
結構時々出てくるテーマではありますが、 順張り買いと逆張り買いの差についてです。 順張り買いと逆張り買いは、どちらがコンスタントにシグナルを出せるか? 「どちらがコンスタントにシグナルを出せるか?」 という観点ですと、 やはりといいますか、 逆張り買いに優位性がある と考えますね~。 これは一番は、 ・ボックス相場と下落トレンド を想像していただくと分かりやすいか...