ポートフォリオ

時々ご質問をいただく内容でもあり、 せっかくなので、 「2023年11月現在の、個人的な理想のポートフォリオバランス」 を書かせていただきます笑 2023年11月現在の、個人的な理想のポートフォリオバランスは？ あくまで現時点では、 以下のようなバランスがいいなと思っています。 現金（主に日本円とドル） 10～20％ 株シストレ 32～42％ 不動産投資 24％（ここはレバレッジを...

今日は、 「ポートフォリオの大型株比率を増やすには？」 というテーマで書かせていただきます。 ポートフォリオの大型株比率を増やすには？ これは例えばですが、 ・ゴッドNI【SH】やゴッドNI【ロング】、そしてラージflexなどは大型株主体の戦略 ・伍重などは（Lラージを除いては）小型～中型株主体の戦略 という点があります。 このあたりの見分け方は、 取引一覧を見るのが最も分かりやすいと...

システムトレードでは、 総取引回数の多さ重視 期待値の大きさ重視 勝率の高さ重視 など、 いろいろな組み方があるのが面白いですよね笑 あくまで個人的なスタイルですと、 「取引回数×期待値」 的な考え方を重視しています。 「取引回数×期待値」的な考え方とは？ 1トレードあたりの期待値の大きさというよりは、 日々どれだけシグナル数があるか？ その上で各トレードにはどれぐ...

個人的に、 システムトレード運用でかなり気を付けていることの1つが、 「同じ日に食らわないようにする」 ということだったりします。 1日単位で食らいすぎますと、 それだけで取り返すのが大変になるため、 「絶対DD抑制主義」 という方針の私の場合、 …非常に重要なことですね苦笑 同じ日に食らわないようにするためには？ （1）ポートフォリオ内に複数の順張り買いがある場合 た...

ゆるゆる相場談義でも触れられていましたが、 「目標年利を決めてポートフォリオや投入額を決める」 という点はすごく大事、 と思っていたりしますね～。 もちろんシストレ初心者の時はしょうがないものの、 そうでない場合、 DDを恐れるあまり目標年利を大幅に下回るポートフォリオにしても、 シストレを行う意味が薄れてしまうためですね苦笑 今日は、 目標年利を決めてポートフォリオを組む...

買いの短期トレードでは下がったら負け、 そういったニュアンスのB・N・F氏のお言葉があったと思いますが、 個人的にもまさに、だと思っている感じです苦笑 ただ、 たとえば長期投資などでは、 短期的に下がったからといって負けではない、 とも言えるかもしれません。 といいますのも、 長期投資ではDDはどうやっても避けられず、 また時間分散的な観点でも、 短期的に下がった時というのは...

自分のスタイルは、 試行錯誤を繰り返すうちに自然と出来上がっていくもの、 と思っていたりしますね～。 要するに、 いきなりポン、と出来上がることはない、 ということです苦笑 …ものすごく当たり前ですが汗 ひとまずは、 あくまで個人的な投資対象をご紹介します。 個人的な投資対象 （1）株システムトレード …ここが80％です苦笑 本来は順張りが好みなのですが、 たとえば...

「複数の戦略で、なるべく同時に食らわないようにする」 というのは、 システムトレードにおいて非常に大事な要素、 として考えております。 これはなぜかといいますと、 たとえば2020年2～3月のコロナショックの時期に、 無条件＆寄成で仕掛ける買い戦略を複数運用していたとしますと、 … どういうことになるかは想像に難くありません苦笑 何より、ダメージが倍加されるのがきつい 複数...

システムトレードのポートフォリオにおきまして、 「どの程度の期待値があれば、ポートフォリオに組み入れるか？」 という点は、 なかなか悩ましいところだと思います。 個人的には、 勝率よりも期待値重視派なので、 1トレードあたりの期待値は無視できません苦笑 今日はこのあたりについて書かせていただきたいと思います。 まず前提として、「シグナルを絶対に出さない日」というものがあります...

個人的に考えるポートフォリオの組み方としましては、 やはり、 「資金効率をある程度は重視したい」 という感じですので、 資金効率を上げるにはどうすればいいかといいますと、 「日々のポジション量を増やすしかない」 ということにはなってきます苦笑 （1）シグナルが最も少ない時期を埋める たとえばですが、 総資金が500万だったと仮定しまして、 日々の買いポジション量が以下の...