ポートフォリオ

システムトレードでは、 総取引回数の多さ重視 期待値の大きさ重視 勝率の高さ重視 など、 いろいろな組み方があるのが面白いですよね笑 あくまで個人的なスタイルですと、 「取引回数×期待値」 的な考え方を重視しています。 「取引回数×期待値」的な考え方とは？ 1トレードあたりの期待値の大きさというよりは、 日々どれだけシグナル数があるか？ その上で各トレードにはどれぐ...

個人的に、 システムトレード運用でかなり気を付けていることの1つが、 「同じ日に食らわないようにする」 ということだったりします。 1日単位で食らいすぎますと、 それだけで取り返すのが大変になるため、 「絶対DD抑制主義」 という方針の私の場合、 …非常に重要なことですね苦笑 同じ日に食らわないようにするためには？ （1）ポートフォリオ内に複数の順張り買いがある場合 た...

ゆるゆる相場談義でも触れられていましたが、 「目標年利を決めてポートフォリオや投入額を決める」 という点はすごく大事、 と思っていたりしますね～。 もちろんシストレ初心者の時はしょうがないものの、 そうでない場合、 DDを恐れるあまり目標年利を大幅に下回るポートフォリオにしても、 シストレを行う意味が薄れてしまうためですね苦笑 今日は、 目標年利を決めてポートフォリオを組む...

買いの短期トレードでは下がったら負け、 そういったニュアンスのB・N・F氏のお言葉があったと思いますが、 個人的にもまさに、だと思っている感じです苦笑 ただ、 たとえば長期投資などでは、 短期的に下がったからといって負けではない、 とも言えるかもしれません。 といいますのも、 長期投資ではDDはどうやっても避けられず、 また時間分散的な観点でも、 短期的に下がった時というのは...

自分のスタイルは、 試行錯誤を繰り返すうちに自然と出来上がっていくもの、 と思っていたりしますね～。 要するに、 いきなりポン、と出来上がることはない、 ということです苦笑 …ものすごく当たり前ですが汗 ひとまずは、 あくまで個人的な投資対象をご紹介します。 個人的な投資対象 （1）株システムトレード …ここが80％です苦笑 本来は順張りが好みなのですが、 たとえば...

「複数の戦略で、なるべく同時に食らわないようにする」 というのは、 システムトレードにおいて非常に大事な要素、 として考えております。 これはなぜかといいますと、 たとえば2020年2～3月のコロナショックの時期に、 無条件＆寄成で仕掛ける買い戦略を複数運用していたとしますと、 … どういうことになるかは想像に難くありません苦笑 何より、ダメージが倍加されるのがきつい 複数...

システムトレードのポートフォリオにおきまして、 「どの程度の期待値があれば、ポートフォリオに組み入れるか？」 という点は、 なかなか悩ましいところだと思います。 個人的には、 勝率よりも期待値重視派なので、 1トレードあたりの期待値は無視できません苦笑 今日はこのあたりについて書かせていただきたいと思います。 まず前提として、「シグナルを絶対に出さない日」というものがあります...

個人的に考えるポートフォリオの組み方としましては、 やはり、 「資金効率をある程度は重視したい」 という感じですので、 資金効率を上げるにはどうすればいいかといいますと、 「日々のポジション量を増やすしかない」 ということにはなってきます苦笑 （1）シグナルが最も少ない時期を埋める たとえばですが、 総資金が500万だったと仮定しまして、 日々の買いポジション量が以下の...

・東証一部銘柄と新興銘柄を、1つの戦略でシグナル出ししていいのだろうか？ ・低位株と値嵩株を、1つの戦略でシグナル出ししていいのだろうか？ ・東証一部銘柄のシグナルは安定しているが、新興銘柄のシグナルの調子が悪い といった感じで悩まれる場合もあるかもしれません。 ・東証一部銘柄と新興銘柄 ・低位株と値嵩株 ・売買代金が大きい銘柄と小さい銘柄 ・時価総額が大きい銘柄と小さい銘柄 など、 ...

日々上昇している銘柄にはさまざまなものがありますが、 やはり結論的には、 「買いでは、日々、これらをどれだけ引けるかが効率を左右する」 と考えております。 実際のところは前日比で上昇している銘柄のみでなく、 分足で、 安値から高値までの距離がある銘柄を逆張り等で取る、 といったトレードも含まれますね～。 個人的にも、 「この銘柄のチャート形は取りたかったな」 といった...