開発方法

シストレ戦略の保有日数は、仕掛け位置によって決まる?

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シストレ戦略の保有日数は、仕掛け位置によって決まる?
システムトレード戦略では、 「保有日数は、仕掛け位置によって決まる傾向にあるのではないか?」 と思っていたりします。 これは結構前に書かせていただいた記事ですが、 「期待値MAP」 の考え方に基づく感じですね~。 > 期待値MAPとトレンド判定フィルターのおさらい 短期保有になる事例 たとえばですが、 順張り買いで超高値圏で仕掛ける場合には、 取れるのは一瞬となってくるため、 ...

システムトレード戦略開発時に、マイナスの年がある場合には?

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システムトレード戦略開発時に、マイナスの年がある場合には?
普通に戦略を開発しますと、 たとえばバックテスト段階の期待値などで、 「2000年~2011年あたりの範囲で、マイナスになる年がちらほらある場合」 があったりします。 私自身がこのあたりをどう考えているか?といいますと、 …以前ほどは全プラが重要だとは思っていないかもしれません苦笑(ぇ これはなぜかといいますと、 やはり相場環境や、あと東証の仕組みなどの変化が大きいかもしれませんね~。...

シグナル数を絞るか?増やすか?

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シグナル数を絞るか?増やすか?
2000年から検証した場合の、 総取引回数をどの程度のラインにするか? という点は結構難しいかもしれません。 これはなんといいますか、 シストレ初心者の方の場合ですと特に、 必要な総取引回数が見えにくいからかもしれない、 と思っております。 おすすめとしましては、 まず最初に、 (A)毎日トレードをしたいのか (B)それとも、トレード回数は少なくていいから高勝率の箇所でのみシグ...

終日指値の魅力

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終日指値の魅力
終日指値は、 ・〇〇円で指値で仕掛け ・〇〇円で指値で手仕舞い といった感じになりますが、 個人的には結構多用しています。 これはなぜかといいますと、 時々書かせていただいておりますが、 「イザナミの検証結果を超える手法だから」 という理由ですね〜。 たとえば「605円で指値で手仕舞い」とした時に、 始値が580円、 高値が650円だったとしますと、 605円で手仕舞いになった検...

NISA対応のシストレ戦略を考える

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NISA対応のシストレ戦略を考える
株シストレでNISAを使うとなると、 ・基本長期シストレ戦略を使う必要があり、また手仕舞いが基本頻繁でない戦略を使う必要がある ・つみたてNISAではなく一般NISAになる ・配当金を非課税で受け取るために、配当金の受領方法を「株式数比例配分方式」にする ・年間投資上限額120万 ・非課税期間は最長5年 といった点に注意が必要かな、 と考えます。 なお、 この道のプロではないため、 誤りがありまし...

検証は、必ずしも2000年から行わなければならないのか?

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検証は、必ずしも2000年から行わなければならないのか?
という点は、 シストレ初心者の方にとっては悩ましい問題かもしれません。 あくまでご参考までにですと、 私自身は、 …最近は2000年からの検証はメインではあまり行わないですね汗 もちろん、 全体的なグラフの滑らかさを確認したいという時や、 仕上げ時はもちろん2000年から確認します。 ただ、メインはあくまで「直近数年」という感じですね〜。 これはなんといいますか、 直近数年の成績が悪...

引けで仕掛ける戦略

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引けで仕掛ける戦略
下にTOPIXの画像をアップさせていただきましたが、 昨日はなかなか押しが強かった感じですね。 ただ、現時点で日経平均先物は反発しており、 株では結構、 (1)大陰線を付けて結構下げる  ↓ (2)翌日リバウンド という動きが多いものです。 この際に、 「(1)大陰線を付けて結構下げる」 の段階では逆張り買いの仕掛けの場合、 基本は寄り近辺で約定する場合が多いので、 …結構なDDになっ...

バックテスト段階のシグナル数はある程度絞り込むべき?

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バックテスト段階のシグナル数はある程度絞り込むべき?
時々書かせていただいておりますが、 バックテスト段階のシグナル数はある程度絞り込むべき、 というのが持論かもしれませんね〜。 これはなんといいますか、 直近の相場がいい例ですが、 一日に1000銘柄のシグナルが出ても、 …全てに仕掛けられるわけがないためですね苦笑 また、 ある日500銘柄のシグナルが出たとしまして、 その次の日にさらに暴落して1000銘柄のシグナルが出たとします。 こ...

各戦略のコンセプト

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各戦略のコンセプト
銘柄毎に仕掛け位置は変える、 というのがあくまで個人的なスタイルです(ぇ これはもちろん、 1戦略でという意味ではなく、 違う戦略で異なる銘柄を引く、 という意味ですが苦笑 たとえば、 直近で上がり始めた初動株などは、 一般的な逆張り買いで指すラインまではなかなか落ちてこないものです。 東証一部銘柄等で良くあるのですが、 陽線をつけた翌日、 寄りは若干安く始まるものの、再度...

逆指値の仕掛け位置

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逆指値の仕掛け位置
最近の相場におきまして、 以前よりもちょっと変わってきたなと思いますのが、 「逆指値の仕掛け位置」 ですね〜。 今はのぞきますが、 ちょっと前まではトレンドが明確でなかったのが一因だとは思うのですが、 逆指値がなかなか機能しづらい相場が続いていたような気がします。 とはいえ、 2013年のような超上昇トレンドでは逆指値が最強になるのはほぼ間違いないと思っており、 特にブレイクアウ...