開発方法

バックテスト段階の結果概要表示を重視

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バックテスト段階の結果概要表示を重視
バックテスト段階の結果概要表示の、 「その他集計(期間別)」は、 私自身戦略開発時に非常に重視する箇所です。 もしかしたらですが、 …最も重視しているかもしれません苦笑 要するにこの箇所ですね~。 この戦略の場合買いですが、 2008年のシグナル数が最も多いため、 下落トレンドメインで戦う戦略、 と考えられます。 どのトレンドをメインで戦うかを決めるのが重要と考えます。 ...

戦略の、根拠やコンセプトを重視する考え方

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戦略の、根拠やコンセプトを重視する考え方
あくまで個人的なスタイルの場合、 「戦略開発の際に、コンセプトをかなり大事にしている」 という点があるかもしれません。 これはなぜかといいますと、 おそらく私自身の戦略開発フローが、 (1)こういったチャート形を狙う戦略が欲しい、と思いつく  ↓ (2)そのチャート形に期待値があるかどうかを調べる  ↓ (3)期待値がありそうな場合、仕上げていく といった行程のためかもしれませんね~...

シストレ戦略の保有日数は、仕掛け位置によって決まる?

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シストレ戦略の保有日数は、仕掛け位置によって決まる?
システムトレード戦略では、 「保有日数は、仕掛け位置によって決まる傾向にあるのではないか?」 と思っていたりします。 これは結構前に書かせていただいた記事ですが、 「期待値MAP」 の考え方に基づく感じですね~。 > 期待値MAPとトレンド判定フィルターのおさらい 短期保有になる事例 たとえばですが、 順張り買いで超高値圏で仕掛ける場合には、 取れるのは一瞬となってくるため、 ...

システムトレード戦略開発時に、マイナスの年がある場合には?

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システムトレード戦略開発時に、マイナスの年がある場合には?
普通に戦略を開発しますと、 たとえばバックテスト段階の期待値などで、 「2000年~2011年あたりの範囲で、マイナスになる年がちらほらある場合」 があったりします。 私自身がこのあたりをどう考えているか?といいますと、 …以前ほどは全プラが重要だとは思っていないかもしれません苦笑(ぇ これはなぜかといいますと、 やはり相場環境や、あと東証の仕組みなどの変化が大きいかもしれませんね~。...

シグナル数を絞るか?増やすか?

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シグナル数を絞るか?増やすか?
2000年から検証した場合の、 総取引回数をどの程度のラインにするか? という点は結構難しいかもしれません。 これはなんといいますか、 シストレ初心者の方の場合ですと特に、 必要な総取引回数が見えにくいからかもしれない、 と思っております。 おすすめとしましては、 まず最初に、 (A)毎日トレードをしたいのか (B)それとも、トレード回数は少なくていいから高勝率の箇所でのみシグ...

終日指値の魅力

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終日指値の魅力
終日指値は、 ・〇〇円で指値で仕掛け ・〇〇円で指値で手仕舞い といった感じになりますが、 個人的には結構多用しています。 これはなぜかといいますと、 時々書かせていただいておりますが、 「イザナミの検証結果を超える手法だから」 という理由ですね〜。 たとえば「605円で指値で手仕舞い」とした時に、 始値が580円、 高値が650円だったとしますと、 605円で手仕舞いになった検...

NISA対応のシストレ戦略を考える

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NISA対応のシストレ戦略を考える
株シストレでNISAを使うとなると、 ・基本長期シストレ戦略を使う必要があり、また手仕舞いが基本頻繁でない戦略を使う必要がある ・つみたてNISAではなく一般NISAになる ・配当金を非課税で受け取るために、配当金の受領方法を「株式数比例配分方式」にする ・年間投資上限額120万 ・非課税期間は最長5年 といった点に注意が必要かな、 と考えます。 なお、 この道のプロではないため、 誤りがありまし...

検証は、必ずしも2000年から行わなければならないのか?

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検証は、必ずしも2000年から行わなければならないのか?
という点は、 シストレ初心者の方にとっては悩ましい問題かもしれません。 あくまでご参考までにですと、 私自身は、 …最近は2000年からの検証はメインではあまり行わないですね汗 もちろん、 全体的なグラフの滑らかさを確認したいという時や、 仕上げ時はもちろん2000年から確認します。 ただ、メインはあくまで「直近数年」という感じですね〜。 これはなんといいますか、 直近数年の成績が悪...

引けで仕掛ける戦略

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引けで仕掛ける戦略
下にTOPIXの画像をアップさせていただきましたが、 昨日はなかなか押しが強かった感じですね。 ただ、現時点で日経平均先物は反発しており、 株では結構、 (1)大陰線を付けて結構下げる  ↓ (2)翌日リバウンド という動きが多いものです。 この際に、 「(1)大陰線を付けて結構下げる」 の段階では逆張り買いの仕掛けの場合、 基本は寄り近辺で約定する場合が多いので、 …結構なDDになっ...

バックテスト段階のシグナル数はある程度絞り込むべき?

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バックテスト段階のシグナル数はある程度絞り込むべき?
時々書かせていただいておりますが、 バックテスト段階のシグナル数はある程度絞り込むべき、 というのが持論かもしれませんね〜。 これはなんといいますか、 直近の相場がいい例ですが、 一日に1000銘柄のシグナルが出ても、 …全てに仕掛けられるわけがないためですね苦笑 また、 ある日500銘柄のシグナルが出たとしまして、 その次の日にさらに暴落して1000銘柄のシグナルが出たとします。 こ...