資金管理方法

今の時期の日々の損益の動きが大きすぎると感じる場合には?

トレシズ資金管理方法
今の時期の日々の損益の動きが大きすぎると感じる場合には?
最近はなかなかボラが出てきた感じですが、 たとえば、 「今の時期の日々の損益の動きが大きすぎる」 と感じる場合には、 1つの手としまして、 「1日の最大投入額を小さくする」 という手法が考えられます。 イザナミにおける1日の最大投入額の設定箇所 要するに、この部分ですね~。 ここを30~60%にする等です。 1日の最大投入額を小さくした場合の影響とは? 1日の最大投入額を小さく...

2つの順張り買いを使う場合の資金量の調整方法

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2つの順張り買いを使う場合の資金量の調整方法
たとえば2つの順張り買いを使うとしまして、 一方が逆指値未使用型、 一方が逆指値使用型(約定率19%)だと仮定します。 …まさに資高【フォロー改】と【ブレイク改】ですが苦笑 ・逆指値未使用型: 500万 ・逆指値使用型(約定率19%): 500万 この際に、 もちろん複数売買ルールを使うのも手となってきますが、 私自身は別々にシグナルを出すタイプです。 別々にシグナルを出す際に、 「こ...

株システムトレードの資金量

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株システムトレードの資金量
たとえばですが、 150万ファイルでは成績が悪いものの、 500万ファイルでは調子がいい、 という事象は結構起きます。 高資金ファイルで成績が良く、低資金ファイルで成績が悪い要因とは? これはやはり、 絶対ではないものの、まっさきに考えられる要因としましては、 「銘柄分散数の影響」 かもしれませんね~。 たとえば500万ファイルでは13銘柄分散となっているのに対し、 150万ファイル...

順張り買いと逆張り買いの日々のポジション量

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順張り買いと逆張り買いの日々のポジション量
たとえば先週末と今日の相場ですと、 結果的に先週末かもしくは今日の寄りで買いを仕掛けた場合、 プラスになりやすかった相場だと思います。 この際、 順張り買いと逆張り買いでやや見方が異なる、 と思っているかもしれません。 順張り買いの場合 順張り買いは、 ・上昇トレンドの末期 ・もしくは押し目 でたいてい食らいます苦笑 これはある意味順張り買いの特性だと思っておりまし...

トレシズ式資金管理術(26)

トレシズ資金管理方法
トレシズ式資金管理術(26)
トレシズ式資金管理術も一応はそろそろまとめておこうと思い、 今日はまとめ的な記事です笑 ■まずはポートフォリオを特性の異なる戦略で組んでいく 大きい資金の場合は、特性が同じ戦略を補強用として入れるのもありですが、 小さい資金の場合には厳しくなる場合が多いと思いますね〜。 といいますのも、 特性が同じですと、DD時期が一致しやすいため、 資金が小さいと破産確率が増すためです苦笑 でき...

トレシズ式資金管理術(25)

トレシズ資金管理方法
トレシズ式資金管理術(25)
■銘柄の重複 複数の戦略をポートフォリオに入れていますと、 …ほぼ間違いなくといいますか、 銘柄の重複が起こります苦笑 異なる戦略で、銘柄Aにシグナルが出る、 といった現象ですね〜。 今日は、 個人的にこのあたりをどう考えているか? について書かせていただきたいと思います。 私の場合ですと、基本は、 ・仕掛け位置が大きく異なる戦略での銘柄の重複はOK ・仕掛け位置が近い戦略での重...

トレシズ式資金管理術(24)

トレシズ資金管理方法
トレシズ式資金管理術(24)
■1日の最大投入額(2) 「1日の最大投入額」を考えるにあたって必要なのが以下の項目と考えまして、 今回はそれぞれを考察していきたいと思います。 (1)戦略の仕掛けが成行・指値・逆指値のどれか? (2)その上での戦略の約定率 (3)レバレッジが何倍か? (4)自分の性格や、戦略の用途 まず(1)の仕掛け方法についてですが、 これは(2)の約定率と合わせて考える必要があるかもしれませんね〜。 ...

トレシズ式資金管理術(23)

トレシズ資金管理方法
トレシズ式資金管理術(23)
■1日の最大投入額(1) 最適分散投資ファイル側に、 「1日の最大投入額」 という項目があります。 この数字は通常は40%〜100%の範囲あたりではないかと思いますが、 どの程度の数字が適切か?というテーマについて考えてみます。 まずこの項目を考えるにあたって必要だと考えますのが、 (1)戦略の仕掛けが成行・指値・逆指値のどれか? (2)その上での戦略の約定率 (3)レバレッジが何倍か? (4...

トレシズ式資金管理術(22)

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トレシズ式資金管理術(22)
■余力をどの程度残すか? たとえばシストレ用資金が1000万だったとしまして、 (A)日々のポジション量を300万程度にするのか? (B)それとも全力で1000万にするのか? というのは非常に難しいところだと思います。 やはりといいますか、 これも用途に応じて、という感じになるかもしれないですね〜。 1000万という額が総資産に対してそこまで大きくないのであれば、 リスクは取れると思いますし(B)パ...

トレシズ式資金管理術(21)

トレシズ資金管理方法
トレシズ式資金管理術(21)
■レバレッジ まず、シストレ初心者の方向けの解説となりますが、 シストレで言うレバレッジとは、 資金150万に対して225万円分のシグナルを出すといった感じで、 「資金よりも多くシグナルを出すこと」 を指す場合が一般的かもしれません。 その上でレバレッジには2種類ありまして、 (1)1戦略単位でのレバレッジ たとえば1戦略の資金が150万だったとしまして、 その戦略のレバレッジが1.5倍だった...