資金管理方法

たとえば今の地合ですと、 「TOPIXや日経平均が強く、グロースが弱い」 といった特徴があると思います。 もちろんこれは今がそうというだけで、 将来的には、 グロースだけが強い地合というのも当然あるだろうとは思います。 ただ、こういったグロースが弱い地合で、 「TOPIXや日経平均は強いのに、株シストレ運用で結果が出ない」 と感じられている場合には、 「新興主体で戦いすぎていないか...

株シストレを続けていますと、 「この銘柄には、どの程度のロットを投入できるんだろう？」 という点を悩まれる場合も出てくるかもしれません。 今日はこのあたりを個人的にはどう考えているか、 を書かせていただきたいと思います。 あくまで個人的な、売買代金視点での1銘柄投入額 売買代金が2000万円の銘柄 1銘柄投入額20万ぐらいが限度 売買代金が1億円の銘柄 1銘柄投入額80万ぐらい...

「現金をどの程度残しておくか？」 というのは、 結構永遠のテーマと思っていたりしますね苦笑 私自身も結構模索してきましたが、 最近は以下のような公式（？） に落ち着いています。 現金をどの程度残すか？のあくまで相当個人的な公式 残す現金　＝　生活資金＋（総資金×0.1） ※総資金： 動産の資金（不動産は除く） ※生活資金には、不動産等のランニングコスト等も含む たとえば総資...

今日のテーマは、 「入金投資法はありなのか？」 についてです（ぇ 入金投資法とは要するに、 一例としましてはドルコスト平均法のように、 決めたタイミングでシストレ総資金を追加していく手法ですね～。 結論から書くと？ 結論的から書かせていただきますと、 個人的には 「入金投資法はあり」 と考えております汗 というよりも、 投資資金を増やさないと収益が増えるのが遅い、 ...

あくまで個人的な経験上ですと、 「短期投資でも、時間分散はかなり有効な場合が多い」 と考えております（ぇ 短期投資の時間分散とは？ たとえばですが、 戦略Aの初期資金が100万、 DD用資金が100万で合計200万だったとします。 そして、 戦略AのDDが10％を超えてきたら、DD用資金30万を戦略Aの資金に追加する 戦略AのDDが20％を超えてきたら、DD用資金30万をさらに戦略Aの資金に追加する ...

株シストレで、 時々1銘柄で大きく食らうトレードがあります。 これはなんといいますか、 …避けようがありません苦笑 未来予知ができない限りは回避できないため、 個人的には、 「30トレードに1～2トレードは大きく食らう前提でポートフォリオを組む」 といった感じです。 食らうトレードに対して前もってできる対策はいろいろあるので、 以下対策を書かせていただきます。 1銘柄で大きく食...

複数の戦略を使う場合、 「各戦略で、資金を完全に分けるかどうか？」 について悩まれるかもしれません。 たとえば総資金が600万だったとしますと、 総資金 600万 戦略A 200万 戦略B 200万 戦略C 200万 というのが完全に資金を分けたイメ―ジですね。 資金を完全に分けると？ 上記のように資金を完全に分けた場合、 ・戦略A～Cで、各オリジナルの200万ファイル成績...

バックテスト段階の「平均損失」の項目は、 「1トレードあたりの投入額を決めるのに重要な値」 と考えております。 この項目ですね～。 なお、破天ではこの値が全部2％台です（ぇ 戦略毎の平均損失の事例 たとえばですが、 戦略（A）1トレードあたりの平均損失： 2％ 戦略（B）1トレードあたりの平均損失： 6％ という2つの戦略があったとします。 それぞれ1トレードあたり50万を投入した...

今はなかなか押しが強い時期ですが、 あくまで個人的な考えですと、 「リスクオフ設定」 というのもあり、 と思っていたりしますね～。 リスクオフ設定とは？ ひとまず、 直近のTOPIXのチャートをアップしてみます。 緑色が50日線ですが、 4/20以降このサポートラインを割り込んでますね。 シストレ駆け出しの頃にはまる罠増刊号にも書かせていただいておりますが、 「こういった時期...

今日は資金管理方法についてです。 まず、とある戦略の最適分散投資後の結果をアップしてみます。 こちらは資金500万の最適分散投資結果です。 これをそのまま使う人は、 … まずいないと思います苦笑 こちらは資金1億の最適分散投資結果です。 この形なら、 DDの大きさは気になるものの、 一応戦えますね。 こちらは資金5000万の最適分散投資結果です。 この戦略の場合、 資金50...