資金管理方法

平均損失の値はロットを決めるのに重要と考えます。

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平均損失の値はロットを決めるのに重要と考えます。
バックテスト段階の「平均損失」の項目は、 「1トレードあたりの投入額を決めるのに重要な値」 と考えております。 この項目ですね~。 なお、破天ではこの値が全部2%台です(ぇ 戦略毎の平均損失の事例 たとえばですが、 戦略(A)1トレードあたりの平均損失: 2% 戦略(B)1トレードあたりの平均損失: 6% という2つの戦略があったとします。 それぞれ1トレードあたり50万を投入した...

リスクオフ設定という考え方もありだと思っています。

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リスクオフ設定という考え方もありだと思っています。
今はなかなか押しが強い時期ですが、 あくまで個人的な考えですと、 「リスクオフ設定」 というのもあり、 と思っていたりしますね~。 リスクオフ設定とは? ひとまず、 直近のTOPIXのチャートをアップしてみます。 緑色が50日線ですが、 4/20以降このサポートラインを割り込んでますね。 シストレ駆け出しの頃にはまる罠増刊号にも書かせていただいておりますが、 「こういった時期...

資金管理方法の考え方

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資金管理方法の考え方
今日は資金管理方法についてです。 まず、とある戦略の最適分散投資後の結果をアップしてみます。 こちらは資金500万の最適分散投資結果です。 これをそのまま使う人は、 … まずいないと思います苦笑 こちらは資金1億の最適分散投資結果です。 この形なら、 DDの大きさは気になるものの、 一応戦えますね。 こちらは資金5000万の最適分散投資結果です。 この戦略の場合、 資金50...

日々、どの程度収支を動かすか?

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日々、どの程度収支を動かすか?
たとえば、 日々の損益が+1%といったら、 結構えらい数字ですよね。 実際個人的にも理想、 といいますか夢の数字ではありますが、 …実際は結構厳しい、という点があります苦笑 といいますのも、 プラスの場合はいいのですが、 当たり前ですが、 …マイナスもあるためです汗 たとえば総資金が500万だったとしまして、 日々-5万が続いたとしますと、 10日ほどで-50万です。 …これ...

相当長期の値を使ってロットを決める手法

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相当長期の値を使ってロットを決める手法
個人的なオリジナル手法なのですが、 「TOPIX等の、相当長期の終値の位置の値を使ってロットを決める」 という手法を採用している戦略があります。 主に、長期投資戦略用だったりしますね~。 TOPIXの長期の値から終値の位置を計算する まず、TOPIXのチャートをアップしてみます。 期間高値は2013.71、 期間安値は692.18 という感じでしょうか。 そして、 現在のTOPIXの終値の位置そのも...

ロットは初めから落とすという考え方

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ロットは初めから落とすという考え方
これは特にシステムトレード初心者の方におすすめの考え方ではあるのですが、 「ロットは初めから落とす」 という考え方がおすすめだったりしますね~。 ロットを落とす対策を取る事例 たとえばですが、 戦略の運用中に、 「ちょっとDDが大きいな、ちょっとロットを落とそう」 といった対策を取る必要性がある場合もあったりします。 この対策はこの対策で1つの有効な手法なのですが、 たとえば...

私自身の、シストレ資金に対する考え方

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私自身の、シストレ資金に対する考え方
たとえばですが、 総資産が400万だったとしまして、 シストレに100万を割り当てたとします。 この際に、 「私自身がシストレ資金をどう考えるか?」 といいますと、 まず、 「自分の総資産は、400万-100万=300万になった」 という考え方をします(ぇ つまり、 シストレ資金100万は資産ではない、 という考え方をするわけですね~。 なぜこういう考え方をするのか? なぜこういう...

ポジション量が増えやすい時期への対策

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ポジション量が増えやすい時期への対策
特に約定率が高い戦略の場合ですと、 「ポジション量が増えやすい時期」 というものがやはりあります。 ただ一方、 「ポジション量が増えすぎるとまずい時期」 というのも当然ありますよね苦笑 ポジション量が増えすぎるとまずい時期 たとえば2020年2月などです。 この時期の序盤にポジション量が増えすぎると、 …えらいことになります汗 ポジション量が増えすぎるとまずい時期への対策 ...

今の時期の日々の損益の動きが大きすぎると感じる場合には?

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今の時期の日々の損益の動きが大きすぎると感じる場合には?
最近はなかなかボラが出てきた感じですが、 たとえば、 「今の時期の日々の損益の動きが大きすぎる」 と感じる場合には、 1つの手としまして、 「1日の最大投入額を小さくする」 という手法が考えられます。 イザナミにおける1日の最大投入額の設定箇所 要するに、この部分ですね~。 ここを30~60%にする等です。 1日の最大投入額を小さくした場合の影響とは? 1日の最大投入額を小さく...

2つの順張り買いを使う場合の資金量の調整方法

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2つの順張り買いを使う場合の資金量の調整方法
たとえば2つの順張り買いを使うとしまして、 一方が逆指値未使用型、 一方が逆指値使用型(約定率19%)だと仮定します。 …まさに資高【フォロー改】と【ブレイク改】ですが苦笑 ・逆指値未使用型: 500万 ・逆指値使用型(約定率19%): 500万 この際に、 もちろん複数売買ルールを使うのも手となってきますが、 私自身は別々にシグナルを出すタイプです。 別々にシグナルを出す際に、 「こ...