シストレの開発・カスタマイズ

戦略開発やカスタマイズの際に用いるテクニカル指標

戦略開発やカスタマイズの際に用いるテクニカル指標
戦略開発やカスタマイズの際に、 ・戦略に使う指標はどれがいいか? ・移動平均乖離率(終値)(5日)は-5%がいいか?それとも-6%がいいか? といった点に悩まれる場合もあるかもしれません。 今日は、このあたりに関する個人的な考えを書かせていただきたいと思います。 個人的にはどんなテクニカル指標を使うか? 「シストレ上級者ほど、ユーザー定義指標を駆使するのでは?」 と思われるかも...

期待値が高い箇所と低い箇所

期待値が高い箇所と低い箇所
同じ戦略でも、 「期待値が高い箇所と低い箇所がある」 と思っていたりします。 期待値に差がある箇所の一例 たとえばですが、 差がある箇所の代表例としましては、 2013年とそれ以外苦笑 1銘柄だけシグナルが出ている時と、30銘柄シグナルが出ている場合 (戦略にもよりますが、大量のシグナルが出ている時の方が期待値が高い場合が多くなります。) といったあたりでしょうか。 2013...

個人的なシストレおすすめテクニック(1)

個人的なシストレおすすめテクニック(1)
※この記事は「トレシズ戦略の直近1年以内の購入者限定記事」です。
今日はひとまず、 個人的な個人的なシストレおすすめテクニックの1つについて書かせていただきたいと思います。 できればこのテーマのシリーズ化を狙っています笑(ぇ あくまで個人的なシストレおす...

単利単月検証のすすめ

単利単月検証のすすめ
特にシステムトレード初心者の方におすすめするのが、 ・単利運用 通年 よりも、 ・単利運用 単月 による検証だったりします。 単利単月検証とは? 最適分散投資段階で、 このように設定する検証方法ですね~。 単利単月検証は、 あくまで個人的な位置づけですと、 「運用開始日の差による、運用結果への影響を把握するための検証方法」 といった感じです。 普通戦略を、 ...

総取引回数と期待値のバランス

総取引回数と期待値のバランス
たとえばですが、 以下の2戦略があったとします。 (A)総取引回数10,000回 期待値0.5% 保有日数2日 (B)総取引回数5,000回 期待値1.0% 保有日数2日 ここで、 「(A)と(B)はどちらが優秀か?」 という観点ですと、 あくまで個人的な考えでは、 「資金量によるのではないか?」 と思っていたりします(ぇ 資金量が小さい場合に優秀と考えられるのは(B)だと考えております。 ...

トレードの時間軸を決める

トレードの時間軸を決める
「トレードの時間軸を決める」 という点も、 システムトレードにおける重要な要素の1つ、 と思っていたりしますね~。 性格的に合わない手法は継続に耐えない? といいますのも、 ・デイトレード ・1日オーバーナイト ・スイング ・中長期 などいろいろな手法がありますが、 あくまで個人的には、 「それぞれに勝ち方がある」 と思っていたりします汗(ぇ ただ、最も重要だと思います...

指値を使った逆指値の検証方法

指値を使った逆指値の検証方法
※この記事は「トレシズ戦略の直近1年以内の購入者限定記事」です。
今日は、 「指値を使った逆指値の検証方法」 について書かせていただきます。 ※一般公開すると、同様の手法を使っている方に影響がありますため、 今回は購入者限定記事とさせていただいております...

意外と使える「最低購入価格」の条件

意外と使える「最低購入価格」の条件
どちらかというと個人用戦略で使う場合が多い仕掛け条件なのですが、 「最低購入価格」 という条件は、 シンプルながらもかなり便利、 と思っていたりしますね~。 たとえば1銘柄投入額が20万の場合には、 「最低購入価格が200000より小さい」 といった感じに設定する感じですね。 最低購入価格の仕掛け条件を使った場合のメリットとは? メリット(1) バックテスト検証が早くなる 1銘...

シグナルを均一にする重要性

シグナルを均一にする重要性
最近個人的に重視するようになってきた要素の1つが、 「シグナルを均一にすること」 だったりしますね~(ぇ 絞り込み、と言った方がいいのかもしれません。 これはなんといいますか、 時々ブログ等に書かせていただいております、 「逆張り買いは、相場が下がれば下がるほどポジション量が増えるのが望ましい」 という点と、 若干の矛盾があるため、解説が難しいところですが苦笑 シンプルに逆...

仕掛け当日の期待値

仕掛け当日の期待値
スイング戦略で、 「仕掛け当日の期待値があるかどうか?」 は結構重要だと思っていたりしますね~。 もちろん、 デイトレード戦略では、 …仕掛け当日の期待値が全てなので、 デイトレード戦略はのぞきます苦笑 あと、たとえば ・ストップ高で仕掛ける戦略 ・引けで仕掛ける戦略 などは、 仕掛け当日に期待値を確保しようがないので、 こういった翌日の期待値前提の戦略はのぞきます。 ...