複数売買ルール

各戦略個別の検証

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各戦略個別の検証
あくまで個人的なスタイルですと、 「複数売買ルールはあまり使わない」 と時々書かせていただいていたりしますが、 これはなぜなのか? について書かせていただきたいと思います汗 私自身、 シグナルを出すときはバッチファイルからが通常です。 たまに、確認という意味を込めて、 手作業で抽出するときもありますが苦笑 ■コマンドライン指定で検証を自動化 https://www.izanami.jp/v2support...

複数売買ルールにおける、売買ルールの並び順

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複数売買ルールにおける、売買ルールの並び順
複数売買ルールでは、 「どの順番で売買ルールを並べるか?」 という点が結構重要になってきます。 もちろん、 優先譲渡条件などを設定した場合には別ですが、 通常設定の場合のお話ですね。 通常設定の場合、 上の売買ルールから優先されますので、 上の方に配置する売買ルールは、 ・期待値が高いもの ・もしくは、自分自身の信頼度が高いもの などにするのが王道かな、 と思います。 ...

複数売買ルールでおすすめする点

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複数売買ルールでおすすめする点
複数売買ルールにした時の、 「日次損益」 の項目は結構重要だと思っていたりしますね〜。 これを確認することにより、 日々の大体のポジション量が分かるためですね。 組み合わせによっては、 過去にポジションが0の日、 もしくはポジションが少ない日が結構出てくる場合が多いですが、 これはこれで比較的安全な組み方だと思います。 ただ、 もし資金効率を追求する場合には、 それはおそら...

複数売買ルール非推奨派?(ぇ

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複数売買ルール非推奨派?(ぇ
よく書かせていただいておりますが、 実際のところ、 私自身は複数売買ルールはほぼ使いません苦笑 これはなんといいますか、 最も根本的な点としまして、 「各戦略は独立すべきであり、他の戦略に干渉してはならない」 と考えているためですね。 独立させるために最もいいのはやはり、 「面倒でも、各戦略を別々に検証する」 という手法かな、 と考えております。 ただシグナル出しそのもの...

戦略単体と複数売買ルール

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戦略単体と複数売買ルール
・複数売買ルールを複利で検証した時 ・戦略単体で複利で検証し、合算した時 では、 「複数売買ルールの方が%が大きい。なんでだろう?」 と思われたことはありませんでしょうか? 複利は利益分を含めた資金を再投資するような手法ですが、 戦略単体で検証した場合ですと、 やはり 「勝っている時には投入額が増えるものの、負けている時には投入額が減る」 というイメージとなります。 一方複数...

総資金を大きくする場合の複数売買ルールの設定方法

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総資金を大きくする場合の複数売買ルールの設定方法
私自身は、 戦略開発時に総資金を1億などにして検証するのが好みですが、 この際にもし複数売買ルールを組むならどう設定するか? について書かせていただきたいと思います。 まず重要なのが、 最適分散投資ファイルのオプション設定におきまして、 「同じ銘柄を重複して保有しない。のチェックを外すこと」 だったりしますね〜(ぇ 「これにチェックを入れないと、同じ銘柄の複数ポジションを持つこと...

最適分散投資ファイルの複数売買ルール化について(2)

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最適分散投資ファイルの複数売買ルール化について(2)
・バックテストファイルは複数売買ルール化してもいい ・最適分散投資ファイルは、複数売買ルール化しない方が簡単 ということで、 個人的には最適分散投資ファイルは、 面倒でも個別に検証するスタイルです。 多元複利運用も、 まさにこういう感じですね。 「最適分散投資ファイルを個別に検証すると、戦略数が多い場合には大変なのでは?」 と思われるかもしれません。 これは技がありまして、 ...

最適分散投資ファイルの複数売買ルール化について(1)

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最適分散投資ファイルの複数売買ルール化について(1)
たとえば以下のような戦略5つの複数売買ルールを作るとします。 ■ポートフォリオ ・戦略A: 期待値2.4% ・戦略B: 期待値1.0% ・戦略C: 期待値4.0% ・戦略D: 期待値3.0% ・戦略E: 期待値2.0% この場合、 私の場合ですと、 バックテストファイルに関しましては、 戦略A→Eの順で普通に複数売買ルールにしてしまいます。 これは同じですね。 問題は、 「最適分散投資ファイルをどうするか...

複数売買ルールの調整方法(2)

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複数売買ルールの調整方法(2)
■(A)安全度優先の設定 ・総資金: 1500万 ・戦略A: 個別投入資金500万 ・戦略B: 個別投入資金500万 ・戦略C: 個別投入資金500万 →通算利益率は500%近辺 ■(B)利回り重視の攻めの設定 ・総資金: 500万 ・戦略A: 個別投入資金500万 ・戦略B: 個別投入資金500万 ・戦略C: 個別投入資金500万 →通算利益率は1500%近辺 そして、次の段階では、 ・個別投入資金 ・レバレッジ を調整していく形...

複数売買ルールの調整方法(1)

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複数売買ルールの調整方法(1)
たとえばですが、 ・戦略A: 通算利益率500% ・戦略B: 通算利益率500% ・戦略C: 通算利益率500% を一体化して複数売買ルールにしても、 ・複数売買ルール: 通算利益率1500% にならない、なんでだろう?といったご質問をいただく場合があります。 これはなぜかといいますと、 複数売買ルールが以下のような設定になっているためですね〜。 ・総資金: 1500万 ・戦略A: 個別投入資金500万 ・戦...