システムトレードブログ

ハイブレイクの月別のアノマリー

MegaTrade株システムトレードについて

【ハイブレイク】
https://www.torezista.com/strategy/detail/344/


トレードにはアノマリーという言葉があります。
アノマリーとは季節要因などによる成績の偏りのことです。
例えば、ある月のトレードは調子が良かったり、悪かったりというのがアノマリーです。

ハイブレイクの月別のアノマリーを2000/1/1〜2016/8/26の検証期間で集計したところ、9月は「期待値+4.89%、勝率60.5%、取引回数124回」であり、大変良い成績でした。

そして、月別では「9月」がハイブレイクにとって最も好調な月となっています。

そのため、来月の2016/9月はハイブレイクが本領を発揮する可能性が高いと考えております。

一方で、2月、11月は不調の月ですので仕掛け金額(ロット)を落とした運用をお勧めしています。

ただし、月別で集計しますと、1カ月当たりのトレード数は1/12になってしまうため、信頼性の点では落ちてしまうということはご了承ください。

以上は、あくまでも月別の平均値であり絶対的なものではありませんが、アノマリーを信じる方は月によってロットを調整するというのもよろしいかと思います。


■ご注意
2016年は順張り買い戦略にとっては全般的に難しい相場です。
そのため、統計的なアノマリーでは9月は期待値が高いですが、初めからロットを大きくして運用しないようにご注意ください。

トレードは楽観よりも慎重な人が長期的には勝つと思います。今の相場では、ロットは「これでは小さすぎるかな」というくらいがちょうどよい、と私も日々の運用で感じていますので、ぜひ上昇相場が来るまでは大きな損失を出さずに、ハイブレイクで遊ぶ程度にロットは小さめでの運用をおすすめいたします。

再びいつ来るかは分かりませんが、また必ず大きな上昇相場は来ると思いますので、そのときに大きく利益を稼ぐためにも、今は守り方を勉強する時期だと個人的には思っております。

ハイブレイクに同梱しています「利益を伸ばすカスタマイズ方法.pdf」は、カスタマイズ方法として相場が厳しいときにどうカスタマイズして、耐え忍ぶかについても記載しています。これが「守り方」に相当します。


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【販売ストラテジ】
■ハイブレイク
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ハイブレイクの月別のアノマリー(1)

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