逆張り買いのポートフォリオの組み方（1）

今日は、

個人的な逆張り買いのポートフォリオの組み方について書かせていただきたいと思います。

まず私の場合ですと、

上昇トレンドとボックス、下落トレンドでそれぞれ、

逆張り買いのポートフォリオが異なります。

といいますのも、

たとえば上昇トレンドで、

25日乖離率が−15％以下まで押す回数は稀なためですね苦笑

上昇トレンドは早仕掛け気味にし、

下落トレンドでは遅仕掛け気味にする、

これを実現するために、

ポートフォリオを変えているわけですね〜。

ただもちろん、

ポートフォリオは裁量で変更しているわけではなく、

相場情報機能や環境データを使いまして、

自動的に変えている感じです。

その上でですが、

下落トレンド用ロジックは、

全てのトレンドで発動するようにしています。

といいますのも、

滅多にありませんが、

上昇トレンドで下落トレンド用のシグナルが出たとしましたら、

超高期待値ゾーンのためですね。

同様に、

ボックストレンド用ロジックは、

下落トレンド以外でシグナルが発生します。

そして上昇トレンド用ロジックは、

下落トレンド、ボックストレンド以外でシグナルが発生する形ですね。

このように、

戦略を根本的に3種類に分けている感じです。

次に見る項目が、

「上昇トレンド用ロジックは、ちゃんと上昇トレンドと思われる箇所でシグナルが出ているかどうか？」

という点ですね。

たとえばですが、

日経やTOPIXが上昇トレンドでも、

マザーズが下落トレンドだとしましたら、

マザーズを主戦場とする上昇トレンド用ロジックのシグナルが出るのはまずい、

と考えます。

そういった場合には戦略を分け、

たとえば東証一部用とマザーズ用の2種類にする、

といった手も常套手段ですね。

厳密に言いますと、

私の場合のカテゴリー分けは以下のような感じです。

・東証一部貸借銘柄
・東証一部非貸借銘柄
・東証二部貸借銘柄
・東証二部非貸借銘柄
・マザーズ貸借銘柄
・マザーズ非貸借銘柄
・JASDAQ貸借銘柄
・JASDAQ非貸借銘柄
・大型株
・超低位株
・IPO系

※そして、それぞれに下落トレンド用、ボックストレンド用、上昇トレンド用が存在する
※また、短期投資用と長期投資用が存在する

なので、

完璧に揃えようとしますと、

買いだけで

11×3×2＝66パターン

も存在するわけですね汗

…もちろん、長期投資用はそこまで揃っていませんが（ｺﾗ

資金効率を追求しますと、

できるだけ多くのパターンが欲しいところですが、

個人的にシストレ初心者の方にまずおすすめするのは、

「東証一部貸借銘柄のみでポートフォリオを組む」

という手法かもしれませんね。

これはやはり、

ボラ的に安定している点や、

新興に比べますと1トレードあたりの平均損失が小さいため、

シストレの初歩をじっくりと学びやすいためですね。

必ずしも新興銘柄を相手にする必要はなく、

いずれ資金効率の向上を考えて新興も売買対象にしていく、

というアプローチ方法が1つ、

だと考えています。