システムトレードブログ

一応できましたが

tmstar777株システムトレードについて

一応できましたが、あまりたいしたことがないので配布はしません。どうやって作ったのか手順を書いておきますので参考になさってください。

まず押し目バージョンの新規建て条件で上から1,2,3,4,9,11,12番目だけを残して、それら以外のチェックを全部外します。それから新たに押し目指標が−10以下を追加してください。これでバックテストをします。取引回数12974 期待値1.05となるはずです。

次に最適分散を実行します。開始資金はそのままで、1日の最大投資銘柄数を2にします。そして1銘柄上限投入額を50万円に変更します。次に優先順位設定を移動平均乖離率5日が小さい順にして実行してください。それで終わりです。結果は取引回数3289、期待値1.25、最大DD20.06になるはずです。また、優先順位を期間上昇率2日が小さい順ですると取引回数3289、期待値1.20、最大DD13.86になります。グラフの画像を下にのせておきます。左が5日乖離率、右が期間上昇率2日です。

グラフを見れば分かると思いますが、ここ1年ほとんど横ばいですね。しかも震災の損失を取り戻せていませんね。これはいけません、頼りになりません。押し目バージョンの条件を再利用して、楽して作ったのでいい結果が出なかったのだと思います。最低限の条件だけ残して1から作り直そうと思います。少し時間がかかるかもしれませんが、試してみます。明日は進展がありましたらブログを更新します。あまり期待しないでくださいね。

一応できましたが(1)

一応できましたが(2)

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