システムトレードブログ

含み益に耐える方法?

トレシズ運用方法

時々お問い合わせをいただくことがありますが、シグナルに完全に従うことの難しさを実感されている方も多いようですね〜。

芝一樹様のブログに非常に参考になる記事が掲載されています。

■ブレイクアウト?素人は手を出すな。
http://ameblo.jp/mdrs1/entry-11421899537.html

時々メールいただく内容では、

「含み益が乗っている銘柄を見ているのがきつく、満足したところで手仕舞ってみたらその後さらに上昇する場合が多く、失敗することが多いです。含み益に耐えられる何かうまい方法はないですか?」

というものがあります。

これは結構私も昔から散々身をもって体験してきたテーマでして苦笑、

先日のメガネスーパーではないですが、特に荒い銘柄で含みが乗っている場合には直視しているとやきもきするところはあるかもしれませんね〜。

また、実際悔しいのが、裁量で手仕舞った後に上昇していった場合ですね汗

ちなみにトレード日記でも先日のフォンツや今日の三井住友建設、アイロムなど、

ここ最近でも手仕舞った後に飛んでいく銘柄も多く出現していますが苦笑、

これらはシステムトレードのルールに完全に従った形ですので、

「元々この上昇はこのシステムでは取れなかった。むしろ、上昇傾向にある銘柄をつかめたという点ではプラス材料」

といった感じで考えています。

もちろんシストレ駆け出しの頃は上記のような動きをすると若干悔しい感じもしていましたが、

その後上がっているのが悔しいので裁量で仕掛けると逆になぜか負けたり苦笑、を繰り返すうちに、

「自分の場合だと結論的に、シストレ以外は一切やらないほうがいい結果になる」

という事が身に染みて分かり苦笑、

今では手仕舞った後の銘柄の動きがどうであろうと全く気にならないようになっています笑(ただ、参考のために手仕舞い後の動きを監視することはよくあります。)

あとよくあったのが、含みがある程度乗ってきて、値動きに耐えられず裁量で手仕舞いしてしまうという内容です。

これはおそらく、

「この後ナイアガラが来たらどうしよう」
「このへんで手仕舞った方が今日は儲かるんじゃないか?」
「せっかく乗った含みを飛ばしたくない」

といった心理だとは思うのですが苦笑、

おそらくこういう心理は一度でもナイアガラを体験した人だからこそ分かる、恐怖からくるものだとは思っています。

実際本当にナイアガラが来て含みが飛ぶ場合も結構ありますが、

個人的な統計上ですと、

「自分が利確したいと思える位置まで来ている銘柄は本当に強い場合が多い」

というデータが出ています(ぇ

これはもちろん個人差があるデータでして、私の場合ですとこういう結果になっているというだけですが笑

これは過去にエクセルなどに、日々利確したいと思った株価や、その日の終値などのメモをつけていった結果で導き出されたのですが、

なんと7割超は自分の利確ラインよりも高い終値で終わっていました汗

システムトレードは過去のデータ量が非常に多いので、やはり私の裁量よりもよっぽどあてになるなぁと当時実感したものですね〜。

トレードの有名な教訓でも

「利確は急がなくていい、損切りを急げ」

とあります通り、実際システムトレードでも利確は急がなくていい場合が多いのかもしれませんね〜。

実際10万円で買った銘柄が15万円になって5万円の含み益が発生したとしても、

その5万円はもともとなかったものなので、失おうとそこまで痛くはないかもしれません。(実際はちょっと痛いですが(コラ

また、含み益はまだ利益とは呼べません。

逆に、10万円で買った銘柄が9万円になってしまった場合には、元々あった1万円を失うことになってしまうため、

むしろこちらを抑える方が重要なのではないかと考えています。

含み益に耐える方法とは若干話題が反れてしまいましたが、

最もいい方法はやはり「場を見ないこと」だと思っています笑

とにかく場中の動きを見なければシステム通りになりますし、余計なこともできません。

こういった点からも、会社員の方や日中忙しい方は特にシストレに向いているのではないかと思っていたりします。

…私の場合ですと、トレード日記の銘柄はロットを抑えているため普通に売買銘柄のザラ場の動きを見ていたりしますが(コラ

場を見ていて耐えられる(何もしない、ともいいます笑)ようになるのには時間が必要といいますか、

「余計なことをすると成績が悪化する」

という経験の繰り返しによりいずれ悟りの境地に到達し(?)、

耐えるというよりは、何も感じなくなるという表現の方が正しいのかもしれません苦笑

何も考えないため、我慢の必要がないという感じなのかもしれませんね〜。

ナイアガラが怖いという方の場合ですと、

逆指値の損切りを入れておくとザラ場を見ないでも安心感が高まるかもしれません。

逆指値の損切りは特にブレイクアウト系戦略の場合に有効なことを私自身体感しておりまして、

先日書かせていただきました通り、上の方で仕掛けるブレイクアウト系買い戦略の場合ですと前日安値あたりに損切りを入れる手法は非常に機能しているような気がします。

忙しい方の場合ですと損切りを入れる暇がない場合も多いと思いますが、これはライブスター証券のIFD注文を使うことで損切りまでを前日の段階で予約できるため、解消できます。

また、私のトレード日記に時々OCOという文字が入っていると思いますが、これは指値での手仕舞いと逆指値での損切りを同時に入れる注文方法で、

私の実運用上ですと、デイトレード戦略で約定した銘柄に使っているような感じです。

OCO注文を使って逆指値での損切りを入れておきますと、放置していてもその銘柄で一定%以上は負けにくくなりますので便利ですし、安心感が高まる手法なのかもしれませんね〜。

それにザラ場は見ないという合わせ技を使いますと、精神的な負担も軽くなり、比較的機械的になれるのではないかと思っています笑

トレシズの「運用方法」の記事

前々記事:日々の運用損益のアップダウンをなるべく抑える方法
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