続・精神面に関する考え方

日経平均にようやく方向性が出てきた感がありますが、ゴッドレイズの通算利益率がほぼピークまで回復いたしました。

ここ最近はゴッドブレスが押し気味でしたが、ここ3日ほどはゴッドレイズが回復し、

ゴッドブレスは余力を残した仕掛け方、ゴッドレイズはこの日経平均が下げるような地合でさらに来週の売りシグナルが出ており「日経平均に対して順張り的なシグナルが発生している」という点が悪くないと思っていますね。

2戦略合わせてフォワードテストでプラスとなっており、ゴッドブレスとゴッドレイズで収益の発生タイミングと損失の発生タイミングが完全に異なる動きをしているため、私個人としましては、パフォーマンスに差はあるものの、ほぼ狙い通りの動きをしていると実感しております。

私自身、複数戦略を運用する際にはこの

｢収益の発生タイミングと損失の発生タイミングが完全に異なる戦略を運用する｣

ということを非常に重要視しております。

といいますのも、収益の発生タイミングと損失の発生タイミングが同じような戦略同士を運用した場合、利益が出ているときにはいいのですが、

｢損失が発生する時期が被るとドローダウンが想像以上に大きくなってしまい、精神的に運用を続けるのが困難になってしまう｣

という点があるためです。

そのため、精神面の負担を軽減するために、上記のようなDDが大きくならないような組み合わせにすることを最重要視していますね〜。

…結論的にはいつも精神論に戻ってしまうわけですが笑

ロジックそのものよりも、むしろ

｢その戦略は運用を続けられる戦略であるか、精神的に大きな負担を強いられるものでないか？｣

といった部分を私自身は最重要視しております。

あと、損切り設定の是非には賛否両論があるかと思うのですが、私個人の考えといたしましては、フィルターがちょっと強くなるという欠点がある一方、

・株価が想定外の動きをした場合、いざというときには損切り設定があったほうがリスクが抑えられる
・損失が大きくなりすぎた銘柄は切るため、自然と保有している銘柄は含み益が乗った銘柄が多くなりやすいため、精神衛生上プラスに作用する

といったメリットがあるため、1つの手としてかなり有効な手段と考えていますね〜。

システムトレード初心者の方は特に

「ドローダウンに慣れること」

これが一番大事な要素ですが、戦略によってはご自身の許容範囲を超えるドローダウンが発生するものもあるかもしれません。

そういった場合には日々の値動きを見て、日々の値動きが自分には大きすぎると感じた場合には、

・最適分散投資ファイルの最大投資金額を100%→80%に減らす
・1銘柄上限投入額や1銘柄下限投入額を減らす

といったカスタマイズも非常に有効だと思います。