シストレで勝つためのアプローチ方法（2）

■（3）ドローダウンを知る

やはりといいますか、

シストレでは仕掛けた瞬間に、

含み益となる場合もあれば、含み損となる場合も多々あります。

DDなしに勝てる戦略などない、

ということを初めに理解する必要があると思います。

たとえば去年の米大統領選当日の相場で、

DDが一時的にかなり大きくなる場合などもあるかもしれません。

「こういった相場を体験する」

ということが、

結構大事だと思っていたりしますね〜。

こういった異常な相場の際に、

ちゃんとシステムのシグナルに従えるかどうかは、

・経験
・使っている戦略への信頼度

という2点が大きいかもしれません。

たとえば3.11の震災相場などを体験している方にとっては、

この前のトランプ相場など全然たいしたことはないでしょうし、

裁量を入れるにも値しないレベルだと思います。

このあたりはやはりデモトレードでは分からないもので、

実際に身を切って体験しないことには、

理解できないものです苦笑

そのため、

前のテーマとはかぶりますが、

極小ロットでいいのでとにかく実弾、

というのが第一歩ではないかな、と思っています汗

■（4）期待値重視

これは個人的な考えで、

賛否両論があるとは思うのですが、

「シストレで戦う以上は期待値が最も重要」

と考えていたりはしますね〜。

期待値が重要というのは、

期待値の大きさや小ささが問題というわけではありません。

そうではなく、

「自分が使っているルールが、手数料やスリッページ分を差し引いた上で期待値がプラスのルールなのかどうか？」

という観点です。

トレードでもシストレでも、

20連敗といった事象は起こりえます。

ただ、

「過去の期待値がプラスかどうか？」

という部分は、

システム継続の上でかなり重要になってくるとは思いますね〜。

個人的に重視するのは、

「バックテスト段階の期待値」

です。

最適分散投資後の期待値は無視している、

と言っても過言ではありません汗

2014年以降の期待値がプラスのルールであれば、

たとえ実運用でそこまでの結果が出ていなくても、

運用継続に迷いがないほどですね〜。

それぐらい、

個人的には期待値を重視している、

ということです。

ただ、現状2017年の市場開催日は少ないですので、

2017年の期待値は無視してもいいと思いますが苦笑

最適分散投資後の資産曲線の美しさを追求することにはあまり意味はないもので、

いいルールはたいてい、

「どこかしらに深い谷がある」

と考えています（ぇ

そういう箇所は、

どんどん仕掛け条件を追加するのではなく、

「いかにDDを抑える工夫をするか？」

という点により解消していくのがいいのではないかな、

と考えていたりしますね〜。

たとえばですが、

・相場情報を使って仕掛けない時期を設ける
・1日の仕掛け銘柄数制限を設ける
・フィルタを使う

などですね。

これはなんといいますか、

バフェット氏の長期投資の手法にしても何でもそうだと思うのですが、

…絶対に深いDDの箇所があるだろうと思うためです汗

一見矛盾しているように思われるかもしれませんが、

「深いDDを受け入れることにより勝てるようになる」

と思っているほどですね汗