システムトレードの勝ち方とは？（3）

たとえばですが、今などはなかなか難しい地合だとは思います苦笑

こういった際にDDになったとしまして、

「これは戦略がまずいのではないだろうか？」

といった疑問が沸く場合もあるかもしれません。

個人的な考えですと、

もちろん戦略がまずい場合もあります（ぇ

実際、2014年のバックテスト段階の期待値がマイナスであれば、

その戦略は今年2014年は苦戦している、とは言えるでしょう汗

ただ、2014年のバックテスト段階の期待値がプラスの戦略、

特にフォワードで期待値がプラスになっている戦略は、

一概に戦略がまずいとは言えないと思っております。

こういった際にまっさきにチェックすべきは、

「ポートフォリオ構成」
「資金管理方法」

の2点だと思っております。

まず、順張り買いの基本概念ですが、

安値圏狙い、高値圏狙いを問わず、

「順張り買いとはジャスダックインデックスなどの指標が一辺倒に上がる相場」

を得意とするわけです。

下に画像をアップさせていただきましたが、

2014年5月〜6月のような相場が理想的なわけですね〜。

もちろん、2014年5月〜6月のような相場がいつ来るかは誰にも分かりません。

つまり、順張り買い目線ですと今は、

「リスクを落として耐えつつ、2014年5月〜6月のような相場が来るのを待っている段階」

とは言えるかもしれません。

私自身は、戦略には得意時期と苦手時期があると思っておりまして、

「どんな地合でも勝てる戦略など存在しない」

と考えております。

たとえば、今の地合は順張り買いは苦戦しやすい地合です。

といいますのも、

「直近で、ジャスダックインデックスが一辺倒に上昇するような相場が一回もないため」

です。

そのため、たとえばポートフォリオを順張り買い戦略のみで組んだとしましたら、

今はDDでしょうがない地合だとは思いますし、

むしろポートフォリオ全てを順張り買いで組むということは、

「今は2014年5月〜6月のような相場が来るのを待っている段階」

ということです。

この、「待つ」という考え方が重要だと思っております。

特にシストレ初心者の方に多い傾向としまして、

「どんな地合でも結果を求めてしまう」
「そして、明らかに勝てない地合でDDが大きくなり、がっかりして運用を停止してしまう」

という負の循環があるとは思っております汗

私自身の場合ですと上記をどう考えるかといいますと、

「DDが発生しているのは、戦略の苦手相場である場合が多い。つまりは待つ時期」
「待っている時期は結果を求めてもしょうがないし、DDが発生してもやむを得ない。むしろ、DDをできるだけ抑えることが重要」
「DDが総資金に対して大きすぎるのであれば、それは苦手相場でリスクを取りすぎているということ。そのため、資金管理方法を見直す必要がある」

といった考え方です。

つまり、どんな地合でも結果を求めているわけではない、

ということですね苦笑

今は難しい相場かもしれませんが、

相場もずっと悪い状態が続くわけではなく、

いずれは2014年5月〜6月のようないい地合が来るだろうとは考えられます。

その前に停止してしまったら、

2014年5月〜6月のような相場をとれないわけです。

そのためですが、

「システムトレードでは、待つという考え方が重要」

と考えます。

あくまで個人的な考えで恐縮ですが、

どんな地合でも結果を求めるのはメンタル的にも厳しくなります。

といいますのも、

トレード毎勝率が100％の人などいるわけがないのですから苦笑

これはシストレ戦略でも同じことです。

ただ…鈴川流翔氏だけは別です（ｺﾗ

あとはとにかく調子が悪い時期にガッカリやイラッといった感情を捨てることが大事だと思っております。

それは、戦略に期待しすぎていることの裏返しとは言えるかもしれません。

私の場合ですと、

むしろそういう感情が発生した場合には、

「感情が動かされるほどのリスクを取っていないかどうか？」

という点をチェックするかもしれません汗

たとえばですが極論で、1銘柄投入額が1万円だったらどうでしょうか。

−30％ほどのDDが発生してもたった−3,000円で、

ガッカリといった感情は発生しないと思います。

…嬉しくもないでしょうが苦笑

つまり、

「待つ」を実現するためには、

ご自身が淡々と運用できるレベルにロットを調整する必要があるということですね〜。

その上で、最近よく書かせていただいております、

・トレンド判定フィルターが下落トレンドを示している時は高値圏順張り買い戦略は停止する
・または、ジャスダックインデックスが25日線下の場合には高値圏順張り買い戦略は停止する

などの手法ですが、

たとえば上記手法ですと、今日10/8の地合ではシグナルが発生しないと思います。

その場合、今日はマザーズ指数等が安寄りから結構な陽線になったので、もどかしい思いをするかもしれません。

私の場合ですとこういった際にはどう考えるかといいますと、

…結構、今日のような単発の陽線は捨てています（ぇ

といいますのも、今日取れたとしましても、

今日が来る前にDDになっている相場だと考えているためです苦笑

順張り買いは、単発の陽線ではなく、

2014年5月〜6月のような陽線が連発する地合を得意とします。

そのためそういった相場で大きく取れればいいというだけで、

今日のような相場は元々捨てているといった感じかもしれません。

その上でですが、

ジャスダックインデックスが25日線下の際にシグナルが全くないのも寂しいですし（ｺﾗ、

効率面を考えまして、

総資金の20〜30％など、リスクを落とす形で逆張り買いを使ったりするわけですね。

「どんな相場でも勝とうとするのには無理がある。そうではなく、待つという考え方が重要」

というのが、個人的な考え方です。