新興市場の時価総額下位を除外した結果は？

ひとまず、先日の時価総額一覧CSVから、

厳しめに見積もった形でJASDAQ・マザーズ銘柄は2001位以下は除外する形でCSVを作成してみました。

■発行済み株式数・時価総額一覧CSV（JASDAQ・マザーズは2001位以下除外）
https://www.torezista.com/assist/jikasougaku_jm2000.zip
【修正版】https://www.torezista.com/assist/jikasougaku_jm2000_2.zip
※2014/4/24時点
※データの正確性は保証できませんので、あくまで自己責任でご利用ください汗

次に、各トレシズ戦略で、売買対象を上記銘柄に絞り込みバックテスト検証してみます。

上記のように銘柄を絞り込む場合は、どちらかというとランキング情報機能が使われた戦略の方がいいと考えます。

といいますのも、

ランキング情報機能が使われていない戦略の場合ですと、

上記のように銘柄数を減らしますと日々のシグナル数が結構減ってしまうためですね〜汗

上位50位などを抽出するタイプのランキング情報機能が使われた戦略の場合ですと、

日々のシグナル数はそこまでは減らないと推測されます。

あと、高値圏ブレイクアウト系の戦略の方がスリッページが大きいと考えられるため、

検証対象は高値圏ブレイクアウト系買い戦略に限定します。

■検証手順

（1）まずはZIPファイルをダウンロードし、中に入っている「時価総額_新興2000位限定（イザナミ用）.csv」をデスクトップに保存します。
　↓
（2）ゴッドブレス2など、ランキング情報機能が使われた買い戦略を開きます。
　↓
（3）左側「ランキング情報を作る」をクリックし、各ランキング情報の「対象銘柄」をクリックします。
　↓
（4）「個別に選ぶ」を選択し、「リストを編集する」をクリックします。
　↓
（5）「ファイル」→「CSVファイルで指定（新規）」をクリックし、デスクトップの「時価総額_新興2000位限定（イザナミ用）.csv」を読み込みます。読み込みが完了したらOKです。あとは右上実行を押して検証するのみです。

■検証結果

・ゴッドブレス2の売買対象を上記銘柄に限定した場合
総取引回数： 2529回
勝率： 56.47％
期待値： 1.54％
利益率： 930.30％
年度別最大DD： 29.73％（2013年）

ゴッドブレス2の場合は資産曲線の形があまり変わらずいい感じです。経験上でも、滑った取引というのはだいぶ減っている印象でしょうか。

・ヒノカグ【ブースター】の売買対象を上記銘柄に限定した場合
総取引回数： 3188回
勝率： 55.96％
期待値： 1.20％
利益率： 833.95％
年度別最大DD： 20.73％（2014年）

ブースターの場合は、直近のDDは多少増すものの、こちらも資産曲線はきれいだと思います。こちらも見た感じゴッドブレス2ほどではないものの、過去に滑った銘柄は減っている印象かもしれません。

・ヒノカグ【上方ブレイク】の売買対象を上記銘柄に限定した場合
総取引回数： 2997回
勝率： 57.42％
期待値： 1.44％
利益率： 1063.76％
年度別最大DD： 37.00％（2013年）

…試した限り、このカスタマイズはヒノカグ【上方ブレイク】が一番効きますね汗
標準ファイルは直近のDDがきつめですが、カスタマイズ後は直近成績がだいぶマシになりました苦笑
シグナルも東証一部銘柄の割合が増えており、個人的にはこの戦略に一番上記カスタマイズが向いているような気がしました。


全体的には、もちろん過去に滑った銘柄を完全に除外できるというわけではないですが、

シグナル銘柄全体を個人的な経験上から判断しますと、

おそらくですがスリッページ平均は小さくなっているのではないかと推測します。

もちろん、このカスタマイズ後のファイルの成績と、標準ファイルの成績のどちらが将来的に良くなるかは分かりませんが、

少なからずマーケットインパクト・スリッページ抑制対策にはなるとは思いますので、

1つのアイデアとしてはありかな、という印象ですね〜。