システムトレードの勝ち方とは？（6）

今日の内容は、結構個人的な主観が入ってしまいますが苦笑

正しいというわけでもなく、

あくまで1つの意見とお考えください汗

今日のテーマはずばり、

「種類の違う複数のストラテジーを使う際、複数売買ルールとして一体化しないのが個人的なスタイル」

という内容です。

これはもちろん、

ヒノカグ【ブースター】のように通常相場用ロジックと弱相場用ロジックが一体化されているストラテジーのことを指しているわけではありません。

そうではなく、

ヒノカグ【ブースター】＋鉄壁スイングガード2

といった感じで、

異なるストラテジーに関しては、個人的には一体化しないスタイル、

ということです。

複数売買ルールはやはりといいますか、

一度に全戦略のシグナルを抽出できるという意味で、ラクです笑

そのためですが、

特に忙しい方や、手間をできるだけ削りたい方に向いているとは思っておりまして、

そういった方には間違いなく1つの選択肢だと思います。

ただ一方、私の場合ですと、

たとえばトレード日記側のゴッドトレイル・ゴッドインフェルノ・ゴッドNISAなどは一体化していません。

面倒ですが、いちいちそれぞれを1個ずつ検証しています苦笑

これはなぜかといいますと、

「複数売買ルールでは、全戦略で余力を共有してしまうため」

です。

たとえばですが、以下のようなポートフォリオだったとします。

・総資金： 450万円
・戦略A： 33％（150万円）
・戦略B： 33％（150万円）
・戦略C： 33％（150万円）

そして、戦略Aと戦略Bは調子が悪くないものの、

戦略Cは−30万ほどのDDになったとします。

単利の設定の場合ですと、

1個の戦略で−30万のDDが発生してしまいますと、

もちろん総資金は420万という扱いになってしまいます。

総資金が420万になってしまいますと、

調子が悪くない戦略Aや戦略Bの資金も、

420×0.33＝138.6万

と、削られてしまうわけです。

これが、個人的には微妙な点だと考えているわけです苦笑

つまり、複数売買ルールファイルというものは、

全戦略の調子がいい時はいいですが、

「1つでも成績がものすごく悪い戦略があると、成績がいい戦略にまで影響が出てしまう」

という点があります。

この点が結構大きいので、

個人的には、面倒でも戦略を1個ずつ検証しているわけです汗

上記例ですと、戦略Cで30万のDDが発生した場合でも、

各戦略を個別に検証するスタイルですと、

・戦略A： 150万円のシグナルが出る
・戦略B： 150万円のシグナルが出る
・戦略C： 120万円のシグナルが出る

といった感じで、

「成績の良いストラテジーはそのままのパワーを発揮し、成績の悪いストラテジーはリスクを抑える」

といったことが自動的に可能となるわけです。

これは個人的な多元複利運用の根本的な考えと共通していますので、

個人的な好みと合致するわけですね〜。

個別に検証するのは手間は増えるのですが、

たとえば、

・ジャスダックインデックスが25日線下の場合にはシグナルを出さない

といった設定を入れている戦略の場合、

慣れてくると、明日シグナルが出るかどうかを、

別にバックテスト検証しないでも把握できるようになってきたりします笑

また、あくまで個人的なスタイルなのですが、

私自身やはり、

「個別戦略の将来的な成績は分からない」

と考えるタイプですので、

リスクマネージメントの観点からも、

「各戦略毎に、停止ラインを設ける」

という作業を行っております。

たとえばですが、

戦略Aに対して許容するDDが−30％なのであれば、

・総資金195万
・市場投入額150万
→そして、総資金が150万を切ったら停止

などですね。

一応ポートフォリオ全体のバランスは徹底的に考えますが、

戦略個別での成績というものは、どうしても予測はできません苦笑

…逆にそれが読めたら神、というだけです（ｺﾗ

そのため、

戦略個別に許容リスクを設定する意味でも、

複数売買ルールを使わずに、1戦略ずつ検証している、という感じですね〜。

個人的にはまだやってはいないのですが、

おーじ様のように、UWSCを使って自動検証できるようにしますと、

戦略個別の検証でも意外と苦にならないのかもしれませんね。