複利の荒さについて語ってみます笑

個人的にはたいていの戦略を複利で使っていますが、

複利の特徴としましては、

「勝つ時の伸びも大きいが、負ける時の幅も大きい」

という点でしょうか苦笑

たとえばとある日に＋10万の利益が出て「おっ？」と思ったとしましても、

…次の日に−10万やられる、

といった現象はあまりにも多発します苦笑

これはなぜかといいますと、

いくつか理由はありますが、

「利益が出ている時は利益分をどんどん追加投入する手法なので、単利の場合よりも荒くなるため」
「シストレ戦略は一般的に、勝つ日・負ける日がきれいに交互に来るとは限らず、どちらかに偏る場合が多いため」

といった点が大きいかもしれません。

とはいえ、

「複利で上記のような荒さを解消する術はあるのかどうか？」

と考えますと、

非常に難しいところです汗

といいますのも、

戦略ではいつ利益が出ていつ損失が出るか分からないためですね〜苦笑

現時点で私自身が思いつくアイデアとしましては、

たとえば買い戦略の場合ですと、

・上昇トレンド用の最適分散投資ファイルを用意する（ロット大きめ）
・それ以外の相場用の最適分散投資ファイルを用意する（ロット小さめ）

といった感じで2種類のファイルを用意します。

そして以下はあくまでアイデアですが、

・順張り買いで、日経平均、TOPIXやジャスダックインデックスが25日線下でもシグナルが出る戦略の場合、25日線下の際にはロット小さめファイルを使う
・日経平均が最高値を更新しているような強い地合以外で、もし戦略のバックテスト段階の期待値を一定％超える結果が出ていた際にはロット小さめファイルを使い、期待値が正常になってきたらロット大きめファイルに戻す

といった手法を試してみたい気はしております。

特に後者は、

有効性は非常に謎ではありますが、

トレード日記側で試してみたいとは思っていたりしますね〜笑

いずれにしろ、

複利の場合でも単利の場合同様、

「日々の損益の振幅が自分自身で耐えられるレベルになるように、市場投入額や1銘柄投入額を調整する必要がある」

というのは言うまでもないかもしれません。

その上で、その複利ファイルを使う目的をしっかり見定めることでしょうか。

リスクをとってでも夢を追いたいという場合には、

日々の損益が荒くなることは許容しなければならないでしょうし、

逆にリスクをできるだけ落としたいという場合には、

市場投入額や1銘柄投入額、もしくは1日の仕掛け銘柄数をできるだけ抑え、

日々の損益の変動ができるだけ小さくなるように調整する必要があると思います。

このあたりは目的に応じて、

という感じなのかもしれませんね〜。

「目的を決め、その目的に対してのアプローチ方法を徹底的に考え、認識しておく」

というのが重要なのかもしれません。