トレシズ式資金管理術（5）

■1日の損益の変動幅のコントロール

シストレにおける、

「1日単位の収支」

も結構重要だと思っていたりしますね〜。

「今日は6万勝った！」
「今日は10万も負けた…」

といった内容は、

いろいろなブログでも見かけますよね笑

個人的な考え方ですと、

この1日単位の収支というものも、

なるべく自分の許容範囲内におさめなくてはならない、

と考えております。

といいますのも、

たとえば資金100万に対しまして、

1日に−10万も食らってしまったら致命傷で、

継続が困難になってしまうためです汗

「1日単位の収支をどれぐらいにおさめればいいか？」

という点についてですが、

個人的な基準ですと、

「1日に、最大でもシストレ総資金の1％以上を変動させてはならない」

と決めています（ぇ

つまり、

シストレ資金が500万だとしましたら、

1日の損益をなるべく±5万以内におさめる、

ということですね〜。

とはいえ、1％という基準はは資金量によって変わってきまして、

私の場合ですと、

シストレ総資金100万の場合：日々の損益を2％以内におさえる
シストレ総資金250万の場合：日々の損益を1.5％以内におさえる
シストレ総資金500万の場合：日々の損益を1％以内におさえる
シストレ総資金1000万の場合：日々の損益を0.8％以内におさえる

といった感じかもしれません。

シストレ総資金100万の場合の日々の損益％がなぜ大きくなるかといいますと、

やはり株には最低購入価格があり、

資金が小さいとどうしても変動幅を抑えるのが難しくなってしまうため、

低資金の場合にはやむをえず変動幅が大きくなるのを許容している、

という感じです苦笑

私のトレード日記側ですと、

総資金350万に対しまして、

やはり日々の損益がなるべくですが1.5％以内になるようおにおさえています。

逆に、

資金が大きくなればなるほど、

日々の損益の変動幅をおさえるべきではないか、

とは考えていたりしますね〜。

このあたりはもちろん昨日のテーマと重複するところがあり、

「リスクとリターンは比例するため、どの程度のリスクを受け入れるかは目的による」

といった感じなのかもしれません汗

日々の損益の変動幅を抑えるには、

やはり資金管理方法が重要になってきます。

一番手っ取り早いのは、

・1戦略あたりの資金を減らしたりして調整する
・1戦略あたりの1銘柄投入額を減らして調整する

といった手法が一般的かもしれません。

私の場合ですと、

日々の実際の運用の損益の変動幅を見まして、

上記を調整したりする場合が多いです（ぇ

…といいますのも、それが一番分かりやすいためですね苦笑

このあたりは結構テクニックがいろいろあると思いますので、

次回の記事で書かせていただきたいと思います。