個人的に最近組みたいポートフォリオ

個人的に、最近どういうパターンの戦略でポートフォリオを組みたいか？

というテーマを考えてみました。

ポートフォリオを組む際に考慮する点としましては、

私の場合ですと、

「日々のポジション量が総資金に対してどの程度の割合になるか？」

という点を一番重視します。

個人的にはトレンドフォロー型ですので、

・上昇トレンドでは買いポジション量が増えるのが望ましい
・下落トレンドでは買いポジション量が減るのが望ましい

と考えているためですね〜苦笑

今の相場は下落からのリバウンド時期のような感じですが、

個人的にはまだまだフルポジションにはしたくない感じです。

各買い戦略のいくつかを、

上昇トレンドでのみシグナルを発生させるようにすることにより、

フルポジションにしないようにしている感じかもしれませんね。

上記を踏まえまして、

個人的な好みのポートフォリオは以下のような感じです。

■順張り買い
・ブレイク狙い→上昇トレンドのみでシグナルを出す必要あり
・安値圏狙い
・ストップ高狙い

■逆張り買い
・押し目→上昇トレンドのみでシグナルを出す必要あり
・浅い逆張り
・深い逆張り→年に数回レベルのシグナル頻度

■低位株狙い　※基本的には相場環境が悪い場合に発動
・上昇相場順張り→陽線銘柄を引けで買い、翌日に離す
・暴落時狙い

■引け買い
・上昇相場順張り→陽線銘柄を引けで買い、翌日に離す
・暴落時狙い
・リバウンド相場狙い

※そして、全てにおいて大型株狙いと小型株狙いに分けられるため、余力があれば上記×2の戦略数にできる
※保有日数も短期から中期を組み合わせられるため、余力があれば引け買い以外は上記×3の戦略数にできる（デイトレ・スイング・中長期）

基本としては11戦略、というイメージですね〜。

そしてその上で、

デイトレのような保有日数が短い戦略は次点で追加しやすいと思っています。

個人的には上記の中では引け買いのみ、

1日オーバーナイト固定という感じですね〜。

引け買いのみは短期保有前提で考えております。

といいますのも、

引け買いは引けで仕掛けることそのものに優位性がある手法ですし、

また保有日数が長いスイング戦略は他にあるので、

ポートフォリオ全体でのリスクを抑えるため、

といった目的かもしれませんね〜。

あとは、逆張り買いについてですが、

・押し目→上昇トレンドのみでシグナルを出す必要あり
・浅い逆張り
・深い逆張り→年に数回レベルのシグナル頻度

という3つです。

押し目は上昇トレンドのみシグナルが発生するようにしますと、

今の相場で食らう可能性があるのは

・浅い逆張り
・深い逆張り

のたった2つです。

その上で、深い逆張りの方で直近の相場を取れたとしましたら、

浅い逆張りの方で食らったとしても、被害は相殺されますよね。

そのため、

2008年のような最悪な相場でも比較的堅牢な構成ではないか、

とは考えていたりしますね〜。

もし今の相場で逆張り買いが不調な方の場合ですと、

その逆張り買い戦略を、

「浅い逆張りと、深い逆張りの2つに分ける」

といった手は結構有効だと思います。

深い逆張りの方は、

日々のシグナルが少なくてもいいので、

仕掛け条件を厳しくしたり、シグナル数フィルターをかけるなどして、

2016年の相場でプラスの期待値になる内容にカスタマイズする感じです。

これだけでも、結構堅牢性は向上するかもしれません。

とにかく、

シストレ初心者の頃にありがちなのが、

「トレンドを問わずフルポジションになりがち」

という点です。

これが必ずしも間違っているわけではないのですが、

ポジション量が増えた際に、相場が意図した方向と逆に行きますと、

メンタル的にやられます汗

特にシストレに慣れていない初心者の方には、

「いい相場で攻め、悪い相場では守る」

というスタイルが結構おすすめだったりしますね〜。