複数売買ルールで多元複利運用を実現するには？

個人的なオリジナル手法、

多元複利運用についての解説です。

…正確には、元は知り合いの手法ですが（ｺﾗ

私自身は、

「複数売買ルールは使わない」

ということをよく書かせていただいております。

これはなんといいますか、

「複数売買ルールを使うと、余力を全戦略でシェアするため、調子の良い戦略でも調子の悪い戦略でも同じ資金を投入する形になってしまうため」

というのが一因です。

今日はこれの解決方法を考えてみましたので、

以下に書かせていただきます。

■複数売買ルールで多元複利運用を実現するには？

まず、

最近の個人的なスタイルとしましては、

「月複利」

です。

つまり、月単位では単利のファイルを使い続け、

月末に資金を調整するというやり方です。

…これは思いっきり、B・N・F氏のお言葉に影響を受けていますが（ｺﾗ

その上で、以下のような感じにします。

（1）バックテストファイル側は普通に一体化します。

戦略A
戦略B
戦略C

という形で複数売買ルールにする感じですね〜。
　↓
（2）最適分散投資ファイルは、たとえば各戦略の資金が50万ずつだったら、以下のようにします。

総資金： 180万
市場投入資金： 100％
戦略Aの個別投入資金： 50万
戦略Bの個別投入資金： 50万
戦略Cの個別投入資金： 50万

ここで、50万×3＝150万だから、総資金は150万じゃないの？

と思われるかもしれません。

ここがちょっとポイントなのですが、

私のスタイルですと、

ちょっとのDD中では、パワーを落とさないために、

やや余裕を設けています。

各戦略で、10万までのDDであれば、その戦略の投入額は落とさない感じですね〜。
　↓
（3）毎月月末に、総資金と各戦略の個別投入資金を調整します。

例）
戦略Aの月次成績が＋20万
戦略Bの月次成績が−10万
戦略Cの月次成績が±0
の場合
　↓
総資金： 190万
市場投入資金： 100％
戦略Aの個別投入資金： 70万
戦略Bの個別投入資金： 40万
戦略Cの個別投入資金： 50万

こういった感じです。

こうすることにより、

調子の悪い戦略Bはフェイドアウトし、

調子の良い戦略Aの資金が増えます。

あとは、

戦略Aの調子が悪すぎても、じょじょに気にならなくなっていきます苦笑

このような感じで、

「月単位で調整する」

というのも、

複利としては面白い考え方ではないか、

とは思っていたりしますね〜。