シストレで勝つためのアプローチ方法（8）

■（10）最適分散投資は大きい資金で検証する

私自身、

最適分散投資の結果よりもバックテストの結果を重視するタイプでして、

実は資金量に合わせた検証にそこまで意味はない、

と考えているほどです（ぇ

これはなんといいますか、

・バックテスト段階
・最適分散投資段階

と二段階あるわけですが、

二段階ありますと、

より一層カーブフィッティングの可能性が高まってしまうわけです苦笑

そのため、

・バックテスト段階

のみに絞り込めば、

より一層カーブフィッティング、オーバーフィッティングの可能性は抑制できますよね。

こういった理屈で、

最適分散投資結果には依存しないようにし、

バックテスト結果のみに依存するスタイルを作り上げるわけです。

そのためですが、

戦略開発段階におきましては、

最適分散投資ファイル側では、

たとえば総資金1億など、

かなり大きな資金にして検証するのがいいのではないか、

とは考えていたりしますね〜。

といいますのも、

上記方法ですと、

「ほぼ全シグナルに仕掛けたことになるため、その戦略が日々どんな動きをするのか分かりやすい」

という点もあるためです。

そして、

やはりといいますか、

悪い相場の時にどれぐらいのDDが発生するかどうか？

も把握しやすくなりますし、

私の場合ですと、

「悪い相場のDD」

を確認するために大きい資金量のファイルを使っている、

という点もあります。

ただ運用段階ではもちろん、

「資金1億もないし、全部には仕掛けられない」

などといった点がもちろん出てきます苦笑

その際に重要になってくるのが

「バックテスト段階における取引回数」

で、

「バックテスト段階で、ある程度はご自身の資金量で仕掛けられるレベルの取引回数に調整する」

というのが大事ではないか、

と思っていますね〜。

最適分散投資側で仕掛け銘柄数を調整するといった方法もありますが、

これはやはり先のカーブフィッティングの可能性も出てきますので、

どちらかというとバックテスト側の調整がおすすめですね〜。