期待値がどこまで上がるか試してみました。
75日押し目バージョンを使って期待値がどこまで上がるか試してみました。まず、新規建て条件をより厳しいものに変えて取引日数を減らす。さらに保有日数を1日のばし、利確のハードルをあげる。これで期待値がどのように変わるのか。結果は
1日3銘柄購入の場合
取引回数4116回 期待値2.46
1日2銘柄購入の場合
取引回数2744回 期待値2.75
1日1銘柄購入の場合
取引回数1372回 期待値3.14
となりました。以前よりかなり期待値が上がりました。購入する銘柄数が少ないほど期待値が上がっています。特に1日1銘柄の場合、期待値が3%を超えています。さらにどの年でも期待値が2%を越えています。画像を下に載せておきます。上が1日3銘柄の資産グラフ、下が1日1銘柄の1年ごとの期待値です。
ということで期待値を上げたい人は取引回数を減らし、保有日数をのばしましょう。ただし、DDが悪化しますので注意しましょう。75日押し目バージョンはバックテスト段階で50万件以上シグナルがあるので色々カスタマイズできます。チャートを見て気付いたことや、日々の取引した経験を生かして、独自の戦略を作りましょう。
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