500万円用の最適分散投資ファイルが便利？

引き続きメテオフォール等のカスタマイズをしつつ、ブレイクアウト系戦略や、ブレイク+押し目戦略などの開発をしています。

いつも大変お世話になっております先端システムトレード研究室のトミー様のサイトで記事をとりあげていただき、大変嬉しく思っております。

一生使える戦略を求めて 〜?ゴッドシリーズ大人買い〜
http://www.systr-lab.com/blog_337.html

せっかくなので、私の方でもカスタマイズに関する役立つ情報（？）を書いてみたいと思います。

たいていの場合ですが、150万円の最適分散投資ファイルよりは、500万円用の最適分散投資ファイルなど、高資金ファイルの方が成績が安定する場合が多くなります。

これは、

・仕掛けられる銘柄が多い方が銘柄が分散されるためばらつきが小さくなる点
・高資金ファイルほど1銘柄への投資金額を抑えている点

などの理由が考えられます。

安定性をとる分利回りは落ちるのですが、安定性が高くなるほど精神的な負担が小さく、

「将来的にシステムトレード運用を継続しやすい」

ということにつながってくるとも思います。

以下に書く手法は150万円等のファイルをご利用中の方のうち、

「ちょっと日々の損益が荒すぎる」

と感じている方におすすめできる手法だと思うのですが、

たとえば500万円用のファイルで

1銘柄上限：80万円
1銘柄下限：25万円

などのように設定されていたとします。

この際に、150万円は500万円の3/10ですので、上限と下限にこの分数をかけると、

「低資金ファイルでも、高資金ファイルに近い安定度を得ることができる」

ということになります。

上記例ですと150万円のファイルは、

1銘柄上限：24万円
1銘柄下限：7.5万円

のようになります。

1銘柄下限を7万円近辺まで落とすと通算利益率もだいぶ落ちるため印象的には悪く見えるかもしれませんが、

私自身の経験上では、運用の際の精神的な負担が大幅に軽減されますし、特に日々のDDが大幅に軽減される場合が多いようです。

邪道ではありますが、上記手法でも複利運用にすると標準ファイルの単利運用時の通算利益率を越えてしまう場合もあります（ｺﾗ

運用時に負担を感じている方には非常に有効なカスタマイズ方法ですので、興味のある方は是非お試しくださいね。