2010年9月3日（金）　運用結果

今日もダウは割と強い動きでしたね。

ダウは10,320.1に対して日経平均は9,062.84と、単純に比較はできませんがだいぶ差が開いてしまいました。

政局や異常な円高などいろいろ重しはありますが、為替・株価を含めていい方向に向かえばいいなと思っています。


相変わらずですが、本日もシグナルが発生しなかったため売買はありません。

待つのも相場ということで、スイング中の銘柄の推移を見守りつつ、システムが得意な状況を気長に待つことにしようと思います。


売買がないため、メモという意味も兼ねてひとまずフォワードテスト中のマキシマイザーの現在のパフォーマンスをチェックしてみました。期間が短すぎるため何の目安にもならない数値ですが、一定期間経過ごとにチェックしてみます。

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マキシマイザー
2010/08/20〜2010/09/02（14日間）

□バックテスト段階
総取引回数　36回
勝率　63.89%
ペイオフレシオ　2.01倍
期待値　2.27%

□実運用段階
総取引回数　4回
勝率　75.00%（3勝1敗）
ペイオフレシオ　2.01倍
期待値　3.77%
利回り　+5.76%
プロフィットファクター　6.03倍
最大ドローダウン　8.60%
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懸念していた最大ドローダウンも今のところは穏やかな数字でした。ただ、これから先最大ドローダウンはどんどん更新されることでしょう。私の場合、フォワードテストでは最大ドローダウンを重要視しています。

試行回数があまりにも少ないため、数値が異常値になっているのは単なる偏りで、これから試行回数が増えれば正常な値に近づいていくと思います。


これからシステムトレードを始める方には、本格的な運用を開始する前にバーチャルで、もしくは小額の資金でのフォワードテストをやっておくのがおすすめです。

バックテストではいい感じに見えたシステムでも、実際に運用してみると実はとんでもないシステムだったり、ドローダウンが大きすぎて精神的負荷がきつかったりという場合も少なくありません。

かくいう私自身も駆け出しの頃、フォワードテストなしでいきなり本格運用を始めたところ、すぐに巨大なドローダウンが発生して運用資金が一気に-40%ぐらいになった痛い経験があります。

痛い思いをしたからこそ糧になった気もしますが、いかんせん、株は授業料が高すぎますね。


2010年9月3日（金）の売買

ストラテジー：　マキシマイザー（試用中）
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シグナルなし
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±0円


運用開始資金：　55万円
通算利益　＋48,176円
資金　598,176円