ゴッドブレス改のDDを簡単に抑える方法

今日は、ゴッドブレス改のドローダウンを簡単に抑える方法をご紹介します。

これはどちらかというと300万円や500万円など高資金向けの最適分散投資ファイルをご利用いただいている方に有効な手法ですが、

「100万円などの最適分散投資ファイルを利用し、総資金またはレバレッジを調整して300万円や500万円などご自身の資金に合わせる」

という方法です。

たとえばご自身の運用資金が500万円の場合には、

ゴッドブレス改の100万円用などの最適分散投資ファイルを開き、総資金を5000千円に変更するか、もしくはレバレッジを5.00倍に変更するだけですね。

ゴッドブレス改の場合ですと、100万円用の最適分散投資ファイルのレバレッジを5.00倍にするだけで、

利回りは落ちるものの500万円用の標準ファイルよりもDDが抑えられ、また2月に普通に過去最高通算利益率を更新する形になるため、リスクを抑えたり、マーケットインパクトを抑制するカスタマイズとしては有用だと思います。

なぜリスクが抑えられるのかといいますと、一般的に低資金ファイルほど1銘柄あたりの投資上限や下限を低く設定しているためですね〜。

低資金ファイルの総資金のみを増やした場合、標準ファイルよりも銘柄分散数が増えますので、

「利回りは落ちるが、その分リスクも抑制される」

という形になります。

また、低資金ファイルと高資金ファイルとで優先順設定が異なる場合、標準ファイルと仕掛ける銘柄そのものが変わってくるカスタマイズとなるため、マーケットインパクト抑制効果もあります。

ご注意点といたしましては、

・戦略によってこのカスタマイズが効くものもあれば効かないものもある
・総資金で資金を合わせたほうがいいか、それともレバレッジで資金を合わせたほうがいいかも戦略によって異なる（ゴッドブレス改の場合ですと、レバレッジで調整したほうが資産曲線の形はいいようです。）
・レバレッジで調整した場合、総資金は元々の100万円に対しての値となるため、利回り2,300％、最大DD100％といった異常な数値で表示されることになります。ただこれはあくまで表示上のお話で、500万円に換算すれば正常値となるため、シグナルそのものや、運用成績自体には影響がありません。
・低資金ファイル→高資金ファイルへのカスタマイズはありですが、高資金ファイル→低資金ファイルへのカスタマイズはリスクが高まるため注意が必要です。

などの点が挙げられるかもしれません。

ベースとされるのは資金50万円のファイルでも資金200万円のファイルでも問題ありませんので、ご興味のある方は是非お試しくださいね笑
（資金200万円→資金500万円へのカスタマイズの場合、総資金を500万円にするか、もしくはレバレッジを2.5倍にする形となります。）

↓ゴッドブレス改の100万円用ファイルをレバレッジ5倍にした際の資産曲線