システムトレードブログ

売買代金の設定

tmstar777株システムトレードについて

短期逆張りの売買代金の設定をしていましたが、なかなか思うようにいかないので、あきらめました。なので売買代金の条件を外してみました。それでバックテストをしてみると、バックテスト段階でのシグナル数27775、期待値1.90、2008年以外期待値1%以上、最適分散すると、取引回数2790、期待値4.25、最大DD19.80(2001年)、利回り1488%になりました。画像を下に載せておきます。売買代金が少ないものがかなり含まれているので、このままでは利用できません。調整しないといけません。まあ、頑張りましょうね。

売買代金の設定(1)

売買代金の設定(2)

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