システムトレードブログ

シストレ駆け出しの頃にはまる罠(74) 株システムトレードで勝てない方におすすめの考え方

シストレ駆け出しの頃にはまる罠

株システムトレードで勝つにはどうすればいいか?

「株システムトレードでどうしても勝てない」

という点にお悩みの方も当然いらっしゃると思います汗

私自身も別に今が完璧とは思っていない感じでして、

…日々試行錯誤ですが苦笑

今日はひさびさの罠シリーズで、

「私自身が株シストレでおすすめする考え方」について書かせていただきたいと思います。

まず、1戦略依存は避けるべきと考えます。

多くの場合で、

1つの戦略、もしくは1つのシステムに初期段階で投入しすぎ、

そこでDDになった場合に投げてしまい、負けるという流れが、

最たるものだと思っております。

・初期段階で投入額が大きすぎる
・1戦略、もしくは1システムへの投入額が大きすぎる

といった点が結構要因になっている場合が多いと考えますね~。

これはもちろん、

システムトレードに慣れた中級者以上の方の場合には1つの手法に成り得ると考えますが、

初期段階では、

・投入額は物足りないぐらいのレベルに抑える
・また、1戦略単位ではなく、複数の戦略でバランスを取っていく

というスタイルが、

「まずはじっくり学んでいく」

という観点からもおすすめだったりしますね~。

TOPIX25日線上(75日線上でも可)で勝つことを目指す

よく書かせていただいておりますが、

「過去の暴落は主に、TOPIX25日線下で起こっている」

という紛れもない事実があります苦笑

サブプライム、リーマン、3.11、コロナ等、

…全てそうですね汗

もちろん、

市場が暴騰しすぎの際の暴落もありますが、

…25日線下の暴落に比べるとたいしたことがない、

というのが本音かもしれません(ぇ

※たとえ暴落が続いたとしても、25日線下で停止してしまえばダメージは限定されるため、という理由もあります。

順張り買いでも押し目買いでもそうですが、

初心者の場合にはやはりTOPIX25日線上の方が勝ちやすいのではないか?

と思っております。

これは要するに、

25日線下の際ほどは暴落の懸念がないので、

買い有利な流れになりやすいため、

と考えております。

極論を言いますと、初心者の頃には25日線下では停止してもいいと思っているほどです汗(コラ

赤信号

あくまで個人的なスタイルですと、

「TOPIX25日線上などの場合と、25日線下の場合では、明らかに張り方を変えている」

という感じです。

張り方を変えているといいますか、

「ポートフォリオそのものが違う」

と言った方がいいかもしれませんが苦笑

下落トレンド未経験の方の場合、

特に下落トレンドは慎重に行った方がいいかもしれない、

と思っていたりしますね~。

たとえばですが、

・25日線下では全戦略を停止した上で、各戦略の動きやシグナル銘柄の動きを見る

といった手法も1つだと考えております。

ノイズはどうするか?

「25日線下なら必ず停止すべきか?」

という観点ですと、

先日の2021/01/29あたりがいい例ですが、

…普通に押し目となりました苦笑

そのため、

単に25日線を割り込んだら停止というよりは、

たとえばですが、

・過去4日間に3日以上25日線下の場合には停止
・もしくは、トレンドラインを引いた上で、そこを割り込んだら停止

などのルール策定が有効だと思っていたりします。

まとめ:とにかく「絞り込み」が序盤は特に大事だと思っています。

絞る

上記はあくまで一例ですが、

シストレで勝つための手法は本当に多彩で、

全てをこなそうとしますと、

…訳が分からなくなります苦笑

たとえばですが、

・序盤は逆張り買いだけを極める
・もしくは、順張り買いだけを極める

といった点も絞り込みの一環ですし、

上記例のような

「25日線上だけでまずは勝てることを目指す」

というのも、もちろん絞り込みの一環です。

他には、売買対象を東証一部銘柄のみにするのも、学びという観点では非常に有効な手法の1つだと思います。

「シストレ初心者の頃は特に、手法を絞り込む」
「また、ロットは物足りないぐらいのレベルにしておき、またリスクを複数の戦略に分散しておく」

というスタイルがおすすめだったりしますね~。

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