最適分散投資ファイルの資金量や投入額を変更する際の注意点とは？

最近はソードアート・オンラインの小説の全巻セットを探していたりします笑

いろいろブログなどを見てみますと、同じようにアニメだけでは全てを把握できず、

ラノベを購入される方が多いようですね〜。

私はこういった原作を買ったことが今までにないのですが（ぇ、

逆にはまったらどうしようという恐怖も多少あったりします苦笑

今日は、最適分散投資ファイルの資金量や投入額を変更する際の注意点について書いてみたいと思います。

たとえばですが、

「日々の値動きが荒すぎるためもうちょっと投入額を抑えたい」
「逆に、ちょっと物足りないためもうちょっと投入額を増やしたい」

などの点は、実運用しているうちに見えてくると思いますね〜。

このあたりの好みはやはり人によってだいぶ異なってきますので、

ご自身に合わせて調整するのがベストだと思っています。

私自身も、ゴッドやスイングキュルなどスイング戦略はほぼ未調整に近いですが、

トレード日記側のヒノカグ系は日々ちょこちょこと調整しています苦笑

何度かブログに書かせていただいておりますが、これは以下の2点のような感じです。

（1）特に大負けとなる取引のDDを見て、許容範囲内に調整する
（2）ポートフォリオ全体の利益損失発生時期を見比べ、比較的悪い相場でのトータルDDを見てバランスを調整する

トレード単位の勝ち額・負け額の平均は、もちろん投入額によって決まってきますので、実運用上で最も勝った取引や、最も負けた取引の内容は非常に参考になると思いますね〜。

個人的にはやはり負け額を重視しておりまして苦笑、

1トレードあたり、ある程度結果が悪くても総資金の1〜2％以上のDDをなるべく発生させないようにしたいというイメージで調整しています。

もちろん最悪上場廃止などもありますが、それでも1銘柄で総資金の5％以上の損失を発生させないのは絶対ですね〜。

これは1銘柄に総資金の5％以上は入れないようにする5％ルールで実現できます。

それに対して（2）の方は、「日々各戦略トータルでどの程度の値動きがあるか」という部分を見る感じです。

たとえば私のデイトレのポートフォリオの場合、総資金300万円に対しまして、まず日々1％などはとても勝てないため、

0.5％の＋15,000円になれば上出来だと思っています笑

計算上ですが、おそらく苦手相場だと-50,000円、暴落相場では-200,000円ぐらいは1日でくらう可能性もある計算です。

日々の値動きは実運用を経てわかってきますので、トータル収支の日々の動きをチェックしていくのは重要だと思いますね〜。

私の場合はとにかく悪い地合から考えるクセがあるため、

以下は絶対に正しいというものではなく、あくまで一案として読んでいただければと思うのですが苦笑、

たとえばですが日々5万ぐらい動くポートフォリオであれば、

相当苦手相場に直面した場合にはおそらくその2〜4倍あたりのDDが発生する可能性もあります。（もちろん逆にそれぐらいの＋になることもあります。）

「その際に耐えきれるか？」

という点を推測しておきますと、より一層収支も精神状態も安定しやすいと思いますね〜。

たとえばですが、元の資金が200万円、1銘柄投入額が30万円だとしましたら、

資金150万円、1銘柄投入額20万円といった感じで、資金を減らし、かつ分散数を増やした方が日々の収支は安定しやすくなります。

もちろんこれだけではなく、1日の投入額を80％→60％に減らす時間分散や、市場を東証一部に限定するなど、数多くの手法があると思います。

ここで1点ご注意点としては、トレード日記にも書かせていただいておりますが、

「1銘柄投入額を下げすぎると優先順の上位を引けなくなる」

という点ですね〜。

1銘柄投入額が20万円だったとしましたら優先順1位のナノキャリアが引けますが、

10万円だったらナノキャリアが引けなくなってしまう、という現象が起きます。

本来であればやはりその戦略の優先順上位の銘柄を引いたほうがパフォーマンスが分かりやすく、

また個人的にも能力が上がりやすいのではないかと推測しているのですが、

1銘柄投入額が小さい場合にはどうしても避けられない現象でもあります苦笑

私の場合ですと、ヒノカグで以下のように調整しています。

（1）まず、2012/10/01からとりあえず運用を開始したとします。最適分散投資ファイルの検証期間は常に2012/10/01〜最新日になります。
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（2）上記最適分散投資ファイルで、「ちょっと値動きが荒いな、もうちょっとロットを下げたいな」と考えたとします。その際には、
・その最適分散投資ファイルの1銘柄投入額の平均
・過去の取引履歴CSV
・日頃引いている銘柄の優先順位が大体どのへんか
・資産曲線の形
などをメモしたり保存したりしておきます。
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（3）次に、最適分散投資ファイルで総資金や、1銘柄投入額の上限や下限等を下げるようにカスタマイズします。
資産曲線の形があまり変わらないようなものがあったらとりあえずは別名保存してとっておきます。
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（4）ある程度ファイル数が増えたところで、元々のファイルと過去の取引履歴がそこまでは変わらないファイルや、どちらかというと優先順の上位を引けているファイル、そしてどちらかというと投入額が小さいファイルを探していきます。
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（5）ここで、私の場合ですと2012/10/01からの利回りの大きさはあまり見ません。これはなぜかといいますと、利回りが大きいファイルはたいてい投入額が大きいからですね〜苦笑　元のテーマが値動きを抑えるためなので、利回りはむしろ下げる方向で調整します。
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（6）調整が終わったところで次の日からそのファイルで実運用しつつ、一定期間毎に以前保存した各最適分散投資ファイルの成績をチェックします。もし実運用中のファイルよりも穏やかで成績が良いものがあれば、最終的にそのファイルに変更してあとは固定です。

上記はあくまで一例ですが、こういった感じでさまざまなパターンのファイルを保存しておくと非常に便利だと思いますね〜。

たとえば自己裁量ですと1銘柄に現物+信用の2階建てなど恐ろしい投入額にすることが可能ですよね汗

ツボにはまるとものすごい利益になりますが、

失敗すると資産曲線が下にどこでもドアでワープするといったこともあります（ぇ

これは私の自己裁量時代の体験談含めてですが苦笑

シストレですと特にロットに気をつければ裁量ほどは酷い事態にはなりにくいと思いますので、

地味な作業ではありますが、ロット調整には時間をかけるのがおすすめですね〜。

ニッパー様や株システムトレードLAB様でゴッドスプレッドをご紹介いただきました笑

個人的には、今日のストップ高銘柄がどういう動きをするのかチェックしてみたいと思います。

■新作登場のゴッドシステム！直近１年の成績を調べてみた
http://ameblo.jp/nipperjapan/entry-11403855428.html

■新ゴッドシステム戦略「ゴッドスプレッド」がリリースされました！
http://systrelab.com/blog/2012-11-14.html