システムトレードブログ

11月現在、開発中の戦略(1)

トレシズ開発方法

10月中には開発が終わらず、

11月に突入していますが、

引き続きバックテスト漬けの日々です苦笑

現在の新戦略Cの状況(11月1日現在)

今開発中の戦略_20221031

こちらは前回のバージョンで、

通算利益率は1350%ほどです。

今開発中の戦略_20221101

こちらが最新バージョンで、

現在は2条件で1320%となっています。

通算利益率をあえて落としている感じですね。

なぜ通算利益率を落とすのか?

個人的に特に重視している要素が、

・直近成績
・過去のDD

という2点だったりします。

最新データはこの2点において以前のデータを上回っているため、

通算利益率が落ちるのは気にしていない感じですね。

ただもちろん、
DDを抑えるために条件を追加しまくるというのはシストレ上級者以外は避けた方がいいと思っておりまして、
今回は同じ2条件でDDが抑制可能な条件があったため採用している、
という形です。

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