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検証期間の開始日をいつにするか?

トレシズ運用方法
検証期間の開始日

図の検証期間の開始日ですが、

「検証期間の開始日がいつぐらいがいいですか?」

というご質問をいただく場合もよくあります。

今日はこのあたりについて書かせていただきます。

パターン1:とにかくシグナル出しの速度重視の場合

直近から検証

「バックテスト結果はいいから、とにかくシグナル出しの速度を速くしたい」

という場合には、

検証期間の開始日は今なら

「2023/06/02~」

など、直近の日付にするのがおすすめです。


検証速度も圧倒的に速くなります笑

パターン2:一定のDDに到達するまではパワーを維持したい場合

戦略は元本割れの状態の場合、

「パワーが落ちてしまう」

という点があります。

500万開始で100万のDDになっている場合、
400万分しか仕掛けられなくなってしまう、
といったイメージですね。

DD許容度

これを回避したい場合には、

図のように、

ある程度プラスになっている開始時期を調べ、

その開始日に設定する、


といった手法が考えられます。

図の場合は25万ほどのDDを許容する場合ですね。
これは個人的にもよく使う手法です。

パターン3:最初からある程度のポジション量が欲しい場合

たとえば特にゴッドNI【SH】のような長期戦略の場合、

「戦略の検証開始日をいつにするかでポジション量が結構変わってしまう」

という点があります。

ポジションが欲しい時

たとえば今のような日経平均が好調な地合の際に、

「最初からある程度のポジション量が欲しい」

といった際には、

「ある程度のポジション量がある検証開始日にした上で、
かつ保有していることになっている銘柄に、
翌日に成行で仕掛けてしまう」


という手法を個人的にはよく使います。

建値はイザナミの表示上とは変わってきますが、
それ以降の収支そのものは一致する形となります。

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