システムトレードブログ

続・とにかく期待値を積み上げていくという考え方

トレシズシストレの考え方
期待値を積み上げる

これはしょっちゅう書かせていただいているのですが、

私自身がシストレでかなり大事にしている考え方が、

「何も考えずに、とにかく期待値を積み上げていく」

というものです汗

とにかく期待値を積み上げていくという考え方とは?

とにかく期待値を積み上げていくという考え方とは?

たとえば過去の検証結果上のバックテスト段階の期待値が1%だとしましたら、

そのトレードをとにかく繰り返していく


といった考え方かもしれません。

もちろん、

たとえば今のような日経が強い地合ですと、

当然買いの方が良く、



売りの方が悪くなりがちです苦笑

ただかといって、

「全部の相場で買いと売りの期待値が同じわけではない」

と思っておりまして、

ここは当然、

買いが得意とする相場もあれば、

売りが得意とする相場もあるわけですね~。

期待値を把握するための個人的な考え方

期待値を把握するための個人的な考え方

短期的には買い向き、

もしくは売り向きの地合がある以上、

「戦略の成績は短期で評価すべきではない」

という考え方が主体かもしれません。

買いが得意とする相場と、

売りが得意とする相場を両方見た上で、

その戦略が有効かどうかが分かる、


と考えていたりします汗

つまり、

「戦略の成績は、ある程度は長期的な視野で見る必要がある」

と考えているわけですね~。

※戦略にもよりますが、
基本今は売りは耐え時、とも言えるのかもしれません。
今の負けているトレードもトータルでは期待値は同じ、
といった考え方をします。

負けている際も期待値を積んでいるだけ、
といった言い訳的な考え方(?)をしています苦笑

長期的な視野で戦略を判断するために必要なこと

長期的な視野で戦略を判断するために必要なこと

あくまで私自身が重要視しておりますのが、

・1戦略あたりのMAXのバックテスト段階のシグナル数(日単位)を、自分の資金量に合わせて削ること
・また、1銘柄投入額を抑えること

の2点かもしれません。

戦略の成績を長期的に判断する際に、

上記2つのいずれかが欠けているだけでもDDがかなりきつくなり、



途中で投げやすくなります汗

シストレ中級者以上の方はのぞきまして、

初心者の方向けとしましては、

ここは個人的にはかなり重要な要素、


と考えているかもしれません。

個人的なおすすめは、
1銘柄投入額が総資金の3%、
このあたりが基本として考えています。

1銘柄投入額が少なすぎて収支が物足りない、という場合には?

1銘柄投入額が少なすぎて収支が物足りない、という場合には?

たとえばですが、

総資金200万で、

1銘柄投入額が3%としますと、

1銘柄投入額は6万ということになりますよね。

ただ、

実際6万投入しても、

1銘柄約定で期待値1%の600円だとしますと、



かなり収支が物足りないのは事実かもしれません苦笑

この際に私だったらどうするかといいますと、

「1日あたりのトレード回数を増やす」

という対策をとる場合が多いです。

上記事例の場合、「相関が異なる戦略を増やす」と言った方が正しいのかもしれませんね。

1トレードあたりでは6万の1%で600円だったとしましても、

30トレードだったら18,000円になりますよね。

1銘柄投入額を増やすよりも、

トレード回数を増やす方が、

「シストレの継続面でも、安全面でも有利」

と考えているところがあるのかもしれません。

※実際1銘柄投入額が小さいほうが、
イザナミの検証上における、
「運用リスク率」
の数値も下がる場合が大半です。
(この数値は、小さければ小さいほど安全、という程度の認識ですが汗(コラ

…と、いろいろ書かせていただきましたが、
単なる個人的な考えのためあくまで1つ、
とお考えいただければ幸いです汗

トレシズの「シストレの考え方」の記事

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