システムトレードブログ

仕掛け銘柄の優先順上位と下位

トレシズシストレの考え方

シストレ戦略では、

仕掛け銘柄の優先順上位と下位ですと、

やはり優先順上位の方が期待値が高くなりやすくなります。

これはなぜかといいますと、

私自身の考えとしましては、

もちろんこれだけではないものの、

「優先順下位ほど、ボラが小さい場合が多いから」

という理由が一番大きいのではないか?

と考えていたりします。

そのためですが、

やはり優先順上位に集中的に行きたいところです笑



個人的なスタイルですと、

・順張り買いは優先順上位を集中的に
・逆張り買いは下位をもうちょっと含めて銘柄分散数を増やす

といった感じかもしれませんね〜。

これはなぜか?といいますと、

…このスタイルが一番安定したから、

という、経験上のお話です苦笑

このあたりは人によって考え方が異なる部分かもしれませんね。



たとえばシグナル数の多さを重視した戦略の場合はのぞきますが、

それ以外で、

優先順上位や下位といった部分を最適分散投資ファイル側に依存させてしまいますと、

最適分散投資側で優先順を変えただけで結構成績に変化が出てしまいます。

これはこれで1つだとは思うのですが、

あくまで個人的なスタイルですと、

「戦略成績は、最適分散投資ファイルではなく、バックテストファイルに依存させるべき」

という考えが主体なので、

ある程度はバックテスト側で、

「優先順上位のみになるよう絞り込む」

といった作業が必要なのではないか?

と考えていたりします。

トレシズの「シストレの考え方」の記事

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