DDが大きい戦略をどう考えるか？
今日は、
「DDが大きい戦略を、個人的にはどう考えるか？」
について書かせていただきます。
DDが大きい戦略の代表例
DDは基本、
保有日数が長い戦略の場合ほど大きくなりがちです。
こちらは長期戦略、ゴッドNI【SH】の直近成績です。
地合がいいため、
直近で過去最高益を更新と堅調ですね。
↓
一方、ゴッドNI【SH】で元々使われている相場情報をあえて未使用にしますと、
やはりといいますか、
2020年コロナショックあたりはDDが大きくなります。
とはいえ、
大きいとはいっても、
26％程度なので極端なDDの大きさというわけでもないですが苦笑
この際にどう考えるかですが、
あくまで私自身は、
「こういった長期戦略も、ポートフォリオに必要」
と考えているかもしれませんね。
理由としましては、
・長期戦略は、短期戦略ではどうしても取れない銘柄を取ることができるため
・長期戦略は、短期戦略とは基本、相関が異なるため
・長期戦略は、地合と連動した結果を残しやすいため
・また、長期戦略の方がロットを上げやすいため
・あとは個人的な好みの問題上、短期と長期の両方を運用したいため笑
などの点が大きいかもしれません。
長期戦略のDDが気になる場合には、
たとえばですが、
・市場投入資金を総資金の60％などにして、40％は常に残しておく
・市場暴落時に、残りの40％を使って少しずつ買いで仕込んでいく
などといった手法により、
DDを小さくしたり、
またDDからの回復速度を上げることは可能、
と考えております汗
現金で残してある40％の資金を普段はどうするか？といいますと、
あくまで個人的には、
IPO資金に回したり、
もしくはDDが小さい他の短期戦略等（ただし信頼度が高いものに限りますが苦笑）に回すのが好みだったりしますね～。
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