（96）トレード日記側の資金管理方法を、可能な範囲で教えてください。

最近は、デス・パレードというアニメを見ています。

最初はお試し感覚だったんですが、

悪くない、という印象を受けますね〜。

今日はよくあるご質問と回答シリーズです。

■トレシズさんのトレード日記側の資金管理方法を、可能な範囲で教えてください。

トレード日記側の総資金は現在300万弱となっています。

まず、各戦略の1銘柄投入額についてですと、

最も多く投入しているのがゴッドトランザムで、

1銘柄投入額は大体22万ほどです。

逆に最も投入額が小さいのがゴッドスプレッド2で、

1銘柄投入額は13万ほどとなっています。

逆張り買いであるゴッドグラヴィティやゴッドスタンプも大体ゴッドスプレッド2と同様で、

1銘柄投入額は13万近辺です。

その他の戦略は、

13万〜22万の範囲内の投入額です。

そして今回は、

・デイトレード
・スイングトレード

を完全に分けて考えておりまして、

全シグナルを合計しますと、

レバレッジがかかっています。

つまり、

総資金である300万以上のシグナルが出ている感じですね〜。

とはいえ、

ゴッドトランザムやゴッドスプレッド2のようなスイング戦略の合計では、

もちろん300万以内のシグナルにおさめています。

あとは、

市場投入額を90％としておりますので、

実際のシグナル的には日々総資金以上のシグナルが出ているとは思うのですが（およそ総資金500万相当）、

500万×90％＝450万

以上のシグナルは出ないようにしている感じですね。

これは現在バランスを模索中でして、

これが多いのかもしれませんし、少ないのかもしれません汗

あとはもうちょっと日々の動きを見て決めたいと思いますが、

今のバランスで日々±3〜8万ほどは動きますので、

比較的ちょうどいいのかもしれない、とは考えております。

あとは、弱い相場でシグナルを出さない戦略を設けています。

たとえば、

ジャスダックインデックス25日線下でシグナルをあまり出さないのは、

・ゴッドトレイル
・ゴッドスラスト
・ゴッドスマッシュ
・ゴッドグラヴィティ

といった感じですね〜。

これは個人的に、

「強い相場で攻め、弱い相場では守る」

というポリシーがあるためです苦笑

ポートフォリオ全体での銘柄分散数としましては、

大体30銘柄分散となっています。

これは結構個人的な好みでして、

「30銘柄分散ぐらいあれば、資金が大きくなってもある程度は耐えられるのではないか？」

という、

個人的な仮定と好みに基づく感じです汗

資金が300万ほどあれば、

20〜30銘柄分散ぐらいは可能ではないか、とは考えていたりしますね〜。

あとは、ポートフォリオ内には成行買いの戦略は一切ありません（ぇ

これは約定率をコントロールするためでして、

どちらかといいますと、

約定率の低い戦略をかなり詰め込んでいる感じです苦笑

逆に、成行き買いの戦略がある場合には、

銘柄分散数はもっと少なくするだろうとは思いますね〜。

結論的には、

「日々動く金額に、自分が耐えられるかどうか？」

が問題だと考えております。

たとえば今日トレード日記側でゴッドスプレッド2で仕掛けた銘柄が一時期−15％ほど下げたのですが、

その銘柄の投入額は12万ほどでしたので、

最悪時期でもせいぜい−2万程度のDDでした。

この程度ですとなんとも思いませんので、

逆に個人的にはこの1銘柄投入額が合っているのではないか、

とは思っていたりします汗

こういった感じで、

もちろん実際に資金を投入してみないと分からないことは多いものですが、

「日々の値動きに、自分がどう感じたかどうか？」

という点を踏まえてバランスを調整するのが大事ではないか、

と考えております。