トレシズ式資金管理術（7）

さて、10日までお休みを取られている方もいらっしゃるかもしれませんが、

ひとまずはGW終了ですね〜。

やはりといいますか、

相場がないとちょっと物足りないとこがあるものです苦笑

■1銘柄投入額の決め方

よく書かせていただいておりますが、

私の場合ですと1銘柄投入額は最大、シストレ総資金の5％までと決めています。

シストレ総資金が1000万の場合、

個別戦略資金が150万であろうが300万であろうが、

1銘柄投入額は最大50万までです。

そして次に、

やはりといいますか、

バックテスト後の平均損失と、損失の標準偏差で決めていく感じです。

前回のニコ生でご紹介させていただいた数値はちょっとおおげさだったかもしれませんので、

若干数字を修正しました苦笑

・損失の標準偏差が2〜3％近辺→わりと発生する大負けラインが、平均損失の2倍程度
・損失の標準偏差が6％近辺→わりと発生する大負けラインが、平均損失の3倍程度

といった感じでしょうか。

つまり、具体例にしますと以下のような感じです。

（A）平均損失が3％、損失の標準偏差が3％の戦略
→1トレードあたり−6％ぐらいが大負けライン

（B）平均損失が3％、損失の標準偏差が6％の戦略
→1トレードあたり−9％ぐらいが大負けライン

（C）平均損失が6％、損失の標準偏差が3％の戦略
→1トレードあたり−12％ぐらいが大負けライン

（D）平均損失が6％、損失の標準偏差が6％の戦略
→1トレードあたり−18％ぐらいが大負けライン

個人的に使っているゴッドトランザムという戦略は（D）に該当しているのですが、

1銘柄投入額20万で確かに−3.5万とかは時々くらいますので、

比較的個人的には納得がいく数字にはなった感じかもしれません。

■1銘柄投入額は、大負けラインから割り出す

（D）平均損失が6％、損失の標準偏差が6％の戦略
→1トレードあたり−18％ぐらいが大負けライン

を例としまして、

−18％負けた時に、

シストレ総資金の1％以上が動くのは防ぎたいところです。

そのため、

「大負け額に合わせて一銘柄投入額を決める」

というのも1つの手だと思います。

シストレ総資金が500万だとしますと、以下のような計算となります。

1銘柄投入額×0.18（大負け％）＝500（シストレ総資金）×0.01（1％）
1銘柄投入額＝27.8万

Dパターンだと、

これ以下の1銘柄投入額にする、

というのが1つの基準にはなってくるかもしれません。