（183）戦略は、どうカスタマイズすればいいですか？

■戦略は、どうカスタマイズすればいいですか？

これはご説明がなかなか難しいところなのですが、

個人的なおすすめとしましては、

「まずは2014年以降のバックテスト段階の毎年の期待値がプラスかどうかを見る」

というところから始められるといいと思っています。

もちろん、

1年程度のマイナスであれば、

許容範囲となる場合もあるかもしれません。

そして、

バックテスト段階の毎年の期待値でマイナスが多い場合にはバックテストファイル側のカスタマイズ、

そうでない場合には最適分散投資ファイル側のカスタマイズ、

というのが王道でしょうか。

バックテスト段階でマイナスが多い場合には、

「まずは保有日数を伸ばしてみる」

というアプローチ方法が1つです。

これだけで成績が激変する戦略もあるためですね苦笑

逆にDDが大きくなる箇所が増えすぎるような場合には、

「仕掛けが若干早いかもしれない」

という可能性が出てきます。

そういった際には、

・仕掛けを1日遅らせる
・もしくは、仕掛け位置を深くする

等、

仕掛けタイミングを調整する形ですね。

「バックテスト段階の期待値はいいのに、最適分散投資後に悪くなる」

という場合には、

まずは最適分散投資ファイル側の資金を1億等、

大きい資金にして検証してみるのがおすすめです。

それでどういう曲線を描くかにより、

その戦略の特性が分かる場合が多いためですね。

資金を大きくして検証した際に、

たとえば2019年12月等、

市場の暴落時期に伸びる一方、

それ以外の時期はジリ下げ、

といった形を描く戦略の場合、

通常相場を戦うには向いていない場合が多いですので、

こういった場合にはその戦略で通常相場を戦うよりも、

他戦略で通常相場を戦った方がいい、

と考えられます。

もしくは、

「資金を大きくした場合には通常相場でもジリ上げになるが、資金を小さくすると取れない」

という場合には、

資金を小さくした場合、

どういう銘柄が取れなくなるか？

という点をチェックした方がいいかもしれませんね。

・1銘柄投入額が原因の場合
・優先順が原因の場合

等、

実にいろいろな可能性が考えられます。

戦略の成績というものは、

「資金量によって変わる」

というのが実際のところです。

必ずしもカーブフィッティングやオーバーフィッティングに起因するわけではない、

というのが、

あくまで個人的な持論かもしれませんね苦笑

カスタマイズの際には、

上記のように多角的にチェックするのがおすすめです。