最近の進捗です。

ここ最近は、各戦略のバージョンアップ用データのフォワードテストと、完全に個人用の戦略を開発したりしています。

この個人用の戦略は仕掛け条件や銘柄、保有日数などを全てわざと激荒に仕上げたもので、個人的な実験という意味合いも込めていますね（ｺﾗ

以前ちょっとだけ運用結果などを書いていた時期もありましたが、この戦略も仕上がりましたら折を見てたまにご参考という意味合いで結果を書ければいいなと思っています笑

以前ブログで、

「どちらかというとバックテスト段階の期待値よりも最適分散投資後の期待値を重視する」

と書いてしまったのですが、ちょっと御幣があるかもしれないのでもう少し詳しく解説してみます。

個人的には最適分散投資後の期待値をより一層重視しますが、もちろんバックテスト段階の期待値も重要です。

バックテスト段階の期待値は、

「どの銘柄を買ったとしても、平均するとこの程度の損益になった」

ことを意味しておりまして、もちろん高い数値であることに越したことはありません。

特に、資金が大きく、ほぼ全ての銘柄に仕掛けられるような方の場合には、バックテスト段階の期待値は非常に重要ですね〜。

また、バックテスト段階の期待値が高いと、

「最適分散投資の段階で、優先順設定を適当にしても影響が小さい」

ということになってきます。

元々の期待値が高いわけですから、適当に仕掛けたとしても高い期待値を確保できる可能性が高いということですね笑

とはいえ、

バックテスト段階の期待値を上げる＝シグナル数をだいぶ絞り込む

ということにもつながりますので、このあたりはカーブフィッティングの可能性も踏まえて調整する必要がある部分かもしれません。

罠シリーズにも書いております通り、システムトレードにおきまして、

・シグナル数と期待値のバランス
・過剰最適化に注意する点

は、切っても切り離せない部分ということなんでしょうね〜。

最近はでも日経平均が強く、非常に嬉しい限りですね笑

個人的には、震災における押しが、きっちり押し目になってくれたらいいなと思ったりしています。