普遍性を考えるのも手かもしれません。

カスタマイズの際に、

「この指標の集計期間は何日にしよう？」

といった部分で悩まれることがあるかもしれません。

たとえば移動平均にしましても、3日〜250日などと幅広いため、カスタマイズの範囲が無限大に広がってしまう感じがしてしまい、途中で挫折してしまうこともあるかもしれません汗

実際経理や数字関連の処理などですと、もちろん正確に処理されることが求められますが、

バックテスト検証の場合ですと、

3日はダメだったから次は4日、5日…と試してしまいますと時間がいくらあっても足りません苦笑

個人的な考え方では、基本的にはアバウトに検証した方がいいというのは日頃ブログに書かせていただいている通りですが、

もう1つ重要な考え方として、

「多くの市場参加者が見る集計日数を採用するのも1つの手」

という点があるかもしれませんね〜。

移動平均では、コアとなるのはたいていは5日、25日、50日、75日、125日、250日あたりです。

そのため、こういった集計期間を重視して検証されるのも手ではないかと考えていますね〜。

特にシストレ戦略におきましては短期の戦略が多いですので、

250日の集計期間の指標というのはなかななか使いどころが難しいかもしれません。

そのため、個人的には特に

「5日と25日を重視」

しています笑

特に、移動平均（終値）（25日）には絶大な信頼を置いておりまして、

やはりこの指標は買い戦略的には強力な下値抵抗となり、押し目の基準となります。
売り戦略的には上値抵抗ですね〜。

ただ絶対正しいものではありませんのであくまで個人的な思い込みと思っていただければありがたいのですが（ｺﾗ、

25日の指標はやはり特別な思い入れがありますね〜。

何より、移動平均（終値）（25日）の場合ですと、

「終値が上にあれば直近25日間で得をしている人の方が多い」
「終値が下にあれば直近25日間で損をしている人の方が多い」

という事実は変わりませんし、これは相場の本質だとも考えております。

そのため、将来的にも変わらない考え方として、有効な考え方だと思っていますね〜。

これをどう生かすかが難しいともいえるのですが（ｺﾗ