ゴッドブレス（？）の進捗です。

今日は特にバックテストに集中しておりまして、朝からバックテストしっぱなしですのでおそらく数百回は検証していると思います苦笑

ただ、最近はアイデアが沸くバイオリズムにあるような感じがしますので、

検証していても楽しいですね〜。

バックテストをしつつ、明日ソードアート・オンラインを見るのが楽しみだったりするのですが、それはさておき（ｺﾗ

今日は特にゴッドブレスorゴッドフリートのバージョンアップ予定用データを重点的に作っておりまして、

現時点では以下のような資産曲線になっています。

今回のロジック内容は特に他戦略と一線を画し、個人的にも見たことがないようなロジックになっています。

ただ、オリジナリティが高すぎて個人的にも行ったことがないトレード内容なので苦笑、

明後日あたりから試験的にトレード日記でフォワードを掲載させていただければいいなと思っています。
（おそらくは、激荒の資金をこちらに変えると思います。よくよく考えると明日は祝日でした苦笑）

このデータはコンセプト的にゴッドブレスにもフリートにも合うためどちらかは未定なのですが、

もし成績が悪いようだったら作り直します苦笑

下の画像は、上の方はトレンド判定フィルターを導入する前、下の方は導入後という感じですが、

一見上の方のバージョンの方が成績が良く見えるのですが、

・トレンドを判定していないため2008年のリーマンショックや2011年の震災、2012年5月の暴落相場でも無視して仕掛ける
・そのため、DDが大きい
・また、1トレードあたりの期待値がそこまで高くない

という欠点がありまして、そこでトレンド判定フィルターを導入したのが下の方です。

通算は落ちているのですが、ただ2008年後半のような相場ではシグナル数が自動的にかなり抑えられるロジック内容ですので、

暴落相場でのリスク回避能力は上がってるのではないかと思いますね〜。（特に2011年3月の差が大きいかもしれないです。）

トレンド判定フィルターに関するワンポイントで、たとえば

「日経平均の25日移動平均が1日前よりも小さい場合には仕掛けない」

といった買いロジック（デイトレではなく、スイングです。）は堅牢性が高いと思っています。

日経平均が暴落しているような相場では25日移動平均も切り下がりますので、

25日移動平均が切り下がっているような相場で仕掛けなければDDが抑えられやすいと思います。

下落相場では値上がり銘柄数500銘柄に対して値下がり1500銘柄などになる場合も多いですので、

500/2000を引き続けるのは難しいため、やはり相場の本質には合っている手法だと思いますね〜。

ただこの手法は、

・25日というある程度長い指標を使うため、感知が遅れる場合が多い
・日経平均25日線下からのリバウンド（今のような相場ですね）がとれない

といった欠点があります。

そのため、特にリバウンドを取る観点では、

・25日移動平均よりも感知が早い指標を使う必要がある
・かといって、25日より短い指標を使ったとしても（たとえば5日など）、上昇トレンド時の押し目をとれなくなるようなダマシが多い指標は厳しい

という要素が重要になってくるのかもしれません。

漠然とした内容になってしまいましたが、

ゴッドブレスorゴッドフリートに、この最新の相場判定フィルターを導入させていただきたいと思っています笑