逆指値戦略の検証速度を向上する方法
今日は朝からゴッドブレスのカスタマイズを行っています。
今回のテーマとしましては(というより手ごたえを感じたのが以下のようなロジックなのですが苦笑、
・外部指標未使用で全ての作業が前日に完結するのは他のゴッドシステムと同様
・以前のバージョンとは全く異なるロジックにする
・おそらく押し目要素なしの、完全な順張りになるような気がします。
・手仕舞い方法は、予定ですがおそらくトレイリングストップになる可能性が高いかもしれません(ぇ
といった感じですね〜。
ただ正直、トレイリングストップは本当にDDを抑えるのが難しいですね汗
現時点ではDDがまだ抑えきれていませんため、もう少し煮詰めてみたいと思います。
そういえば、逆指値で仕掛ける戦略を検証する際、
「最適分散投資で通常の戦略よりも時間がかかるなぁ」
と思われたことはありませんでしょうか?
たとえばランキング機能などを使って上位10銘柄などに対象を絞って検証する場合には、
日々の検証対象が10銘柄が上限のため全期間を検証したとしても比較的早いと思うのですが、
ランキング機能を使わないで逆指値の検証をした場合、
たとえば「シグナル当日の終値を超えたら買い」といったロジックの場合ですと、
どの銘柄が翌日にシグナル当日の終値を超えるかは分かりません。
そのため、日々売買代金制限を満たす全銘柄(500銘柄以上でしょうか汗)が検証対象となりますため、
特に最適分散投資段階で時間がかかってしまいます汗
これは、日々10銘柄のシグナルを全期間検証するのと、日々500銘柄のシグナルを全期間検証するのをイメージしますと明らかですね〜。
こういった際には翌日の値(翌日始値〜翌日終値)を使うのが便利でして、
上記例ですと、仕掛け条件に、
「翌日高値が終値よりも大きい」
という条件を入れますと、翌日にシグナル当日の終値を超えている銘柄のみが検証対象になるため、
日々の検証対象が500銘柄よりはだいぶ減るため最適分散投資段階の検証速度が大幅に向上するため便利だと思います笑
1点ご注意点といたしましては、
もちろん実運用段階では翌日の高値などは分かりませんため、
翌日始値〜翌日終値はあくまで検証段階のみで使う値だと思います。
また、翌日始値〜翌日終値が入っていると翌日シグナルを抽出できないため、
あくまで「翌日にこういう動きをしたらどうなるだろう?」という検証をする場合のみ翌日値を使い、
実運用段階では翌日値を削除したバックテストファイルを使うといいのではないかと思っていますね〜。
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