スリッページの希薄化
あくまで個人的な体感なのですが、
「逆指値は、以前ほどは滑らなくなった」
という体感があります（ぇ
個人的なトレードで、最近最も滑ったのは？
個人的にはもちろん逆指値は多用しているのですが、
最近で最も滑ったのは、
6月前半の3667enishのトレードでしょうか。
ただそれでも滑ったのは2％弱程度、
という感じでしたね。
それ以外の取引は、
0.5％も滑らず、
スリッページ0％、あるいは逆にマイナス0.3％といった取引もあったため、
これはなんといいますか、
「以前よりは、証券会社のシステムの速度が向上しているのではないか？」
と思っていたりします汗
スリッページは、取引単体ではなく、「全トレードの平均」で考えるのがおすすめです。
たとえば、
1トレードで2％を超えるスリッページが発生した場合、
問題視してしまうのはある意味必然だと思います。
ただ、
もし他のトレードがスリッページ0.5％以内におさまっているのであれば、
「1トレード単位ではなく、たとえば30トレードなどの単位でのスリッページ平均から考えるのがおすすめ」
と考えております汗
1トレードでは2％だったとしても、
30トレード平均で考えますと、
2÷30＝0.07％程度の誤差、とも考えられます。
たとえば30トレードの平均でスリッページが0.5％におさまらないようであれば、
・戦略のスリッページ負荷を上げる
・もしくは、指値位置などを変える
といった対策をとることもできますし、
このあたりは個人的にも実運用を経て調整している感じですね。
トレードを続けていますと、
イレギュラーはどうしても発生してしまいますし、
私自身はイレギュラーはマイノリティ（そこまで頻発しない少数の現象）としてしか見ていません苦笑
理解できない動きをそこまで考えてもあまり意味がないと考えるためですね。
その理由としては材料などもあると思いますし、
テクニカル的に考えてもあまり意味がないためです。
「マイノリティ（少数派）ではなく、マジョリティ（多数派）の動きを理解する」という点が重要だと考えます。
以上のような感じで、あくまで個人的には、
「イレギュラー単体を見るのではなく、全てを平均して考えるのがおすすめ」
と考えていたりしますね～。
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