システムトレードブログ

2020年東京開催決定ですね〜笑

トレシズシストレ・相場関連

まさか一回目でマドリードが落ちるとは思いませんでしたが、

五輪が東京に決まったのは素直に嬉しいですね〜笑

原発対策は徹底的にやってほしいところですが汗

株の方も、アベノミクス第二波なるか?と勝手に妄想しています笑

これは月曜日はどういう相場になるのか非常に興味深いですね〜。

織り込み済みともまだ上がるとも言われますが、

個人的には流れに従っていくだけですが(ぇ

■「クレアHDって検証対象からはずしたほうが良さそうですね」

ニッパー様にツイッターでもたびたびご紹介いただき恐縮です笑

クレアHDの株価がどういうことになっていたか調べてみますと、

日付 始値 高値 安値 終値 調整後終値
2011年8月25日 6 6 3 4 328
2011年8月24日 5 6 4 5 410
2011年8月23日 4 5 3 5 410
2011年8月22日 4 6 3 4 328
2011年8月19日 3 4 2 4 328
2011年8月18日 3 5 2 3 246

といった感じで、

日々1円しか変動していないのにも関わらず、

8月18日→8月19日の調整後終値の変動は80円と、日々ストップ高・ストップ安レベルのものすごいボラになっています汗

要するに当時の株価は2〜6円だったわけですが、

現在までに82株近辺を1株とする株式併合が行われているため、こういった事象が発生するわけですね〜。

ゴッドスプレッドの2011年のDDも、

2011年8月24日の410円が2011年8月25日の328円とストップ安を引いてしまったような検証結果になってしまうため、DDが大きくなっているように見えるだけ、ということですね。

ただもちろん、現実的には株価がこんな推移をするわけもありません苦笑

もし東証大証統合時に戦略の成績変化が大きかった際には、

まずは2011年のクレアHDの取引が含まれているかどうかを確認し、

もし含まれている場合には除外されるのが無難ではないか、と思っております苦笑

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