システムトレードブログ

トレシズ式資金管理術(15)

トレシズ資金管理方法

■追加入金と、最適分散投資ファイルの調整

「この戦略の資金をもうちょっと増やしたい」
「この戦略の資金をもうちょっと減らしたい」

といった場合も出てくると思います。

こういった場合に、

私の場合ですとどうやっているか?

という点についてご紹介したいと思います。

たとえば、

トレード日記側で運用しておりますゴッドNISA2という中長期戦略の場合、

毎月若干運用資金を増やしていたりしますが、

たとえば150万→160万へと最適分散投資ファイルの資金を変えた場合、

…結構検証上の保有銘柄が変わってしまいます苦笑

この際に、

現実の保有銘柄と、検証上の保有銘柄が異なってきますので、

何かしらの対策が求められる場合もあります。

個人的には、

短期戦略と、中長期戦略とで対応方法を変えています。

・短期戦略の場合
→既存の保有銘柄は戦略のルール通りに手仕舞いで、以降の仕掛けは新しい最適分散投資ファイルに従う

短期戦略の場合ですと手仕舞いも結構早いので、

私の場合ですと、多少の重複時期は許容するようにしております。

・中長期戦略の場合
→保有銘柄を、新しい最適分散投資ファイルと同じになるように調整する

たとえば保有銘柄が

銘柄A
銘柄B
銘柄C

という感じだったとしまして、

資金を増やした新しい最適分散投資ファイルにしますと、検証上

銘柄B
銘柄C
銘柄D
銘柄E

のように保有銘柄が変化する場合が少なくありません。

この場合、

追加で銘柄D、銘柄Eに仕掛けるだけ、

という考え方も1つなのですが、

中長期戦略の場合ですと、持ち越す期間が長いので、

想定よりもレバレッジがかかった状態はなかなかリスクが高まるとは思っております苦笑

そのため、

あくまで私の場合ですと上記事例の場合には、

・銘柄Aを手仕舞い
・銘柄D、銘柄Eに仕掛け

という風にするようにしていたりします。

もちろん、

銘柄Dや銘柄Eの仕掛け株価は検証上のものと差は出てくるのですが、

このズレに関してはあきらめている感じですね〜苦笑

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