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トレシズ式資金管理術(14)

トレシズ資金管理方法

検証期間の設定方法としまして代表的なものとしましては、

以下の4パターンがあるかもしれません。

(A)バックテストの検証開始日2000/01/04・最適分散投資の検証開始日2000/01/04・単利・1銘柄投入額は円または%
→完全な単利運用となり、常に仕掛け金額は一定

(B)バックテストの検証開始日2000/01/04・最適分散投資の検証開始日は自分の開始日・単利・1銘柄投入額は円または%
→収支がプラスの時は単利運用となり、収支がマイナスの時は仕掛け金額が減る(複利運用となる)

(C)バックテストの検証開始日2000/01/04・最適分散投資の検証開始日は自分の開始日・複利・1銘柄投入額は円
→完全な複利運用となり、収支がプラスになればなるほど銘柄分散数が増えていく(1銘柄投入額は一定)

(D)バックテストの検証開始日2000/01/04・最適分散投資の検証開始日は自分の開始日・複利・1銘柄投入額は%
→完全な複利運用となり、収支がプラスになればなるほど1銘柄投入額が増えていく(銘柄分散数は一定)

あくまで私の場合ですと、

全ての戦略を複利で運用しておりますので、

(C)か(D)を採用することになります。

銘柄分散数を増やす方がいいのか?

それとも1銘柄投入額を増やす方がいいのか?

というのは用途に応じてといった感じだとは思いますが、

個人的な感覚ですと、

・安定を望むなら(C):銘柄分散数を増やす
・リスクをとって利回りを望むなら(D):1銘柄投入額を増やす

といった感じでしょうか。

あくまで過去の検証上ですと、

多くの場合、過去の通算利益率は(D)の方が大きくなる場合が多くなります。

個人的にはどうしているかといいますと、

(C)と(D)の両方を併用しております(ぇ

これはどういうことかといいますと、

まず、私の場合ですと各戦略を50万など低ロットで運用開始する場合も少なくありませんので、

このロットですとあまり銘柄分散数を増やせません苦笑

せいぜい3〜4銘柄分散という感じです。

そのため、

「目標とする銘柄分散数になるまでは、(C):銘柄分散数を増やすを使う」

というイメージです。

そして、

たとえば8銘柄分散など、

目標とする銘柄分散数にできる資金量になりましたら、

今度は「(D):1銘柄投入額を増やすを使う」という感じです。

私の場合ですと、

全戦略の銘柄分散数の合計が大体30銘柄分散と決めておりまして、

30銘柄分散にするためにはもちろんある程度の資金量が必要となってきます。

なので、

その資金量に到達するまでは、

1銘柄投入額を円指定にすることにより、

銘柄分散数を増やしていく感じですね〜。

トレード日記側で使っておりますゴッドNISA2という戦略も、

今は12銘柄分散ぐらいですが、

最終的には15銘柄分散ぐらいにはしたいので、

今は1銘柄投入額を円指定にしている感じです。

資金量が増えましたら、今度は%指定にするとは思います。

このあたりは完全に用途に応じてだとは思いますが、

1銘柄投入額を%にした上で、

%の値を30%など大きい数字にしますと、

過去の通算利益率は大きくなりやすいですが、

日々の収支はだいぶ荒くなりやすくなります苦笑

このあたりは、

「ご自身の許容範囲内におさめる」

ということを意識されるのがおすすめだったりしますね〜。

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