勝てる戦略へのアプローチ方法（46）

今日は、

「個人的に近年スタイルを変えた部分」

というテーマで書かせていただこうと思います。

個人的な考えでは、

「やはり直近相場への対応が重要」

とは考えていたりしますね〜。

2005年の上昇相場よりは2013年の上昇相場のパフォーマンスを重視する、

こういったニュアンスです。

こういった意味で最近以前と変わってきた部分としましては、

（1）1銘柄投入額を減らした
（2）使う戦略数を増やした
（3）レバレッジをだいぶかけるようになった（ぇ
（4）特に逆張り買いで、仕掛けラインを深くするようになった

という点が大きいかもしれません。

まず、

1銘柄投入額を減らし、銘柄分散数をだいぶ増やすようにしたかもしれません。

これはなんといいますか、

銘柄分散数が多いほど日々の損益の波が小さくなる点もありますが、

「1銘柄投入額が小さいほど、マーケットインパクト的な観点で、戦略が長持ちする」

という点があるためです。

たとえば1戦略で複利全力ですと、

過去の検証上では億単位の利益になったりしますが、

逆に言いますと、

それだけのロットで仕掛けていた際に同様のパフォーマンスを上げられていたかどうかは、

かなり疑問です苦笑

そういった意味が1つで、

あとは1銘柄投入額を小さくしますと、

「最適分散投資ファイル側のカーブフィッティングの可能性をゼロに近くできる」

ということが可能になると考えますので、

「つまり、バックテストファイルの有効性を確認することだけに集中すればいい」

という意味で、

効率の向上という意味でも便利と考えていたりします笑

（2）の使う戦略数を増やしたというのも、

同じような観点かもしれませんね〜。

私の場合ですと、

「成績の良い戦略は資金を追加し、成績の悪い戦略は資金を追加しないでフェイドアウトさせる」

というスタイルですので、

要するにフォワードでいくつかの戦略が生き残ればいいわけです。

（3）のレバレッジをかけるようになったのは、

個人的に指値と逆指値戦略を多用するようになったせいかもしれません。

これらは約定率が低い場合が多いので、

ある程度各戦略でレバレッジをかけたほうが、

パフォーマンスが良くなる場合が大半のためです。

あとは全戦略を複数売買ルールとして一体化して、

日々のポジション量が多くなりすぎないように調整する感じですね〜。

あとは最近、

おそらく2013年の信用余力無限回復が導入された以降でしょうか、

相場のボラが以前より大きくなったような気がしています。

そのため、

逆張り買い戦略の大半の仕掛けラインを、

以前よりも深く設定するようになりました。

もちろん全ての戦略ではなく、

一部は上昇トレンド向けに、

緩い逆張り買いも使っています。

…こうして見ますと、

結構変わりましたね苦笑