システムトレードブログ

ミニマムドリームAにつきまして

トレシズイベント情報

今回ご購入特典としまして、

ミニマムドリームAを作成させていただきました。

ミニマムドリームZのご利用者様だと分かると思うのですが、

「ちょっと仕掛け位置を変えたいな」

といった発想が生まれるのではないか、

と推測しております。

これはもちろん、

私もいろいろ考えた上で、

現在のようなミニマムドリームZのような形になった、

という形ですが苦笑

個人的な考えとしましては、

ミニマムドリームZの場合、

「過去のDDの小ささ」

という要素を重視しているわけですね。

期待値を追うとDDが大きくなるので、

期待値を追う戦略は別な方がいい、

という考え方です。

その上でミニマムドリームAはどういう戦略かといいますと、

ズバリ、

「ミニマムドリームZよりも先に仕掛ける戦略」

です(ぇ

といいますのも、

ミニマムドリームZはボラがある銘柄を狙いますので、

結構遅仕掛けもあるんですよね苦笑

そのあたりのもどかしさを解消する戦略、

という位置付けなのがミニマムドリームA、

という感じかもしれません。

この戦略は特記事項としまして、

寄指を使います。

イザナミの仕様上、寄指は「始値=指値」の場合、約定したものとして計算されます。

ただ実際には「始値=指値」の場合、

・全約定
・部分約定
・未約定

のいずれかになる可能性があります。

一方、もし「始値<指値」だった場合には必ず約定することになります。

そこでミニマムドリームAでは過去の検証精度を向上するため、

寄指の執行条件の前に「始値<指値」前提の条件を入れて検証し、

この条件があってもなくても期待値にほぼ差がないことを確認いたしましたので、

過去の検証精度は高いのではないか?と考えております。

…というより、

「始値<指値」という条件を入れた方が期待値が高くなりましたが苦笑

ただ、

以上のような点がありますので、

寄指の弱点は十分にカバーできているのではないか?と思っております。

説明書は結構本格的に作っておりまして、

一般的な戦略と同レベルに作りこんでおります笑

ミニマムドリームAにつきましても、

もしご不明点がありましたらお気軽にお問い合わせくださいね。

■ミニマムドリームA標準500万ファイル(単利)の最適分散投資結果

最適分散投資期間 2000/01/04 〜 2018/08/14

運用方法 単利運用 通年
運用金額 5000千円
レバレッジ 1.00倍
取引手数料 考慮せず

総取引回数 8908回
平均保有期間 2.00日

勝率 58.82%
平均利益 15168円 (4.95%)
平均損失 13324円 (4.34%)
累積損益率 10015.11%
ペイオフレシオ 1.14倍 (1.14倍)
期待値 3436円 (1.12%)
運用リスク率 0.27%

利益の標準偏差 21197円 (6.85%)
損失の標準偏差 14521円 (4.57%)

利益 79485千円
損失 48875千円
損益( 利益 + 損失 ) 30609千円
最終運用資金(運用金額 + 損益 ) 35609千円
利益率 612.18%
プロフィットファクター 1.63倍

最大DD日 2011/03/15
最大DD開始日 2011/02/23
最大DD終了日 2011/03/17
最大DD開始資金 23079千円
最大DD 778千円 (3.37%)
最大DD期間 16日
最大DDからの回復日数 2日

最長DD開始日 2012/07/12
最長DD終了日 2012/12/28
最長DD期間 116日

最大含み損 526千円 (2.11%)
最大含み損日 2013/01/07

■ミニマムドリームA標準500万ファイル(複利)の最適分散投資結果

最適分散投資期間 2000/01/04 〜 2018/08/14

運用方法 複利運用 通年
運用金額 5000千円
レバレッジ 1.00倍
取引手数料 考慮せず

総取引回数 9042回
平均保有期間 2.00日

勝率 59.71%
平均利益 98541円 (4.64%)
平均損失 97460円 (4.23%)
累積損益率 9660.19%
ペイオフレシオ 1.01倍 (1.10倍)
期待値 19572円 (1.07%)
運用リスク率 ---

利益の標準偏差 260133円 (6.45%)
損失の標準偏差 165932円 (4.59%)

利益 532027千円
損失 355049千円
損益( 利益 + 損失 ) 176977千円
最終運用資金(運用金額 + 損益 ) 181977千円
利益率 3539.56%
プロフィットファクター 1.50倍

最大DD日 2008/11/21
最大DD開始日 2008/11/05
最大DD終了日 2009/04/13
最大DD開始資金 51597千円
最大DD 7110千円 (13.78%)
最大DD期間 105日
最大DDからの回復日数 93日

最長DD開始日 2017/11/10
最長DD終了日 継続中
最長DD期間 186日

最大含み損 6108千円 (9.76%)
最大含み損日 2011/03/15

↓(上)ミニマムドリームA・500万単利曲線 (下)ミニマムドリームA・500万複利曲線

ミニマムドリームAにつきまして(1)

ミニマムドリームAにつきまして(2)

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