システムトレードブログ

バラエーナとアルムフォイヤーにつきまして

トレシズイベント情報

今回、

フォワード爆益セットご購入者様向けに、

トレード日記側の個人戦略、

・バラエーナ
・アルムフォイヤー

をご提供させていただく運びとなりました笑

この2戦略はもちろん今作った戦略ではなく、

2017年代に作った戦略です。

いくつか候補戦略はあったのですが、

直近でも機能しているこの2戦略を選別したという感じで、

バックテスト結果ではなく、

実際にフォワード結果が良好なのでおすすめの戦略です。

バラエーナは押し目買い系で、

普段はこちらのシグナルがメインです。

アルムフォイヤーはツチノコ系で、

ここぞという時のみシグナルが出る感じですね苦笑

名前的には、

…例によってガンダム系から付けていますが(コラ

バラエーナの方がDDが大きいですが、

これは余計な調整を入れないことによりカーブフィッティングを避けているイメージですね。

むしろ複数の戦略でDDを緩和することを狙いとしており、

バラエーナでDDが大きくなる地合ではアルムフォイヤーの大底狙いのシグナルが出やすくなりますので、

2戦略で弱点をカバーしあっている、

というイメージとなります。

逆に今のような地合では明らかにバラエーナの方がいいですので、

ボックス、

もしくは新興の下落トレンド対策をお考えの方には、

おすすめできる戦略だと思っていますね。

リスク抑制重視で組んだため通算利益率は小さいですが、

もう少しDDを許容すれば、

通算利益率はもっと増えます。

ご不明点がありましたら、

お気軽にお問い合わせくださいね。

■アルムフォイヤーの最適分散投資結果

最適分散投資期間 2000/01/04 〜 2018/08/03

運用方法 単利運用 通年
運用金額 5000千円
レバレッジ ---
取引手数料 考慮せず

総取引回数 380回
平均保有期間 2.03日

勝率 71.58%
平均利益 33701円 (10.39%)
平均損失 18143円 (5.62%)
累積損益率 2217.62%
ペイオフレシオ 1.86倍 (1.85倍)
期待値 18966円 (5.84%)
運用リスク率 0.36%

利益の標準偏差 30784円 (7.81%)
損失の標準偏差 15580円 (4.77%)

利益 9166千円
損失 1959千円
損益( 利益 + 損失 ) 7207千円
最終運用資金(運用金額 + 損益 ) 12207千円
利益率 144.15%
プロフィットファクター 4.68倍

最大DD日 2013/06/26
最大DD開始日 2013/06/25
最大DD終了日 2013/06/26
最大DD開始資金 10715千円
最大DD 301千円 (2.81%)
最大DD期間 1日
最大DDからの回復日数 0日

最長DD開始日 2016/07/08
最長DD終了日 2018/02/06
最長DD期間 387日

最大含み損 310千円 (2.98%)
最大含み損日 2013/06/26

■バラエーナの最適分散投資結果

最適分散投資期間 2000/01/04 〜 2018/08/03

運用方法 単利運用 通年
運用金額 5000千円
レバレッジ ---
取引手数料 考慮せず

総取引回数 2046回
平均保有期間 1.89日

勝率 60.56%
平均利益 12382円 (3.85%)
平均損失 12127円 (3.79%)
累積損益率 1711.87%
ペイオフレシオ 1.02倍 (1.02倍)
期待値 2714円 (0.84%)
運用リスク率 0.24%

利益の標準偏差 12585円 (3.75%)
損失の標準偏差 13966円 (4.27%)

利益 15341千円
損失 9786千円
損益( 利益 + 損失 ) 5555千円
最終運用資金(運用金額 + 損益 ) 10555千円
利益率 111.10%
プロフィットファクター 1.57倍

最大DD日 2011/05/12
最大DD開始日 2011/03/10
最大DD終了日 2013/10/18
最大DD開始資金 7960千円
最大DD 562千円 (7.06%)
最大DD期間 643日
最大DDからの回復日数 603日

最長DD開始日 2011/03/10
最長DD終了日 2013/10/18
最長DD期間 643日

最大含み損 326千円 (4.40%)
最大含み損日 2011/03/15

↓(上)アルムフォイヤーの成績 (下)バラエーナの成績

バラエーナとアルムフォイヤーにつきまして(1)

バラエーナとアルムフォイヤーにつきまして(2)

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