システムトレードブログ

日々の損益を穏やかにする

トレシズドローダウン対策

シストレ初心者の方におすすめする1つが、

「日々の損益を穏やかにすること」

だったりしますね〜。

といいますのも、

たとえば毎日±3%も変動してしまうようなポートフォリオの場合、

もちろんプラスの場合はいいのですが、

マイナスの場合、

…メンタル的にきつい状態になるためです苦笑

また、

−3%も動いてしまうと、

戦略について考える時や、

カスタマイズについて考える時が来る前に、

資金が尽きる恐れがあります汗

リターンも大きいのですが、

比例してリスクも大きくなりますので、

日々の変動率を大きくするのは上級者でないと厳しいのではないか?

と思っていたりしますね〜。

ただ、

私自身が知る限りですが、

…上級者の方ほどリスクを落としている場合が多い、

と感じていたりしますね。

あくまで個人的な好みですと、

1日1%の変動でもかなり大きい、

と感じます苦笑

0.1〜0.5%ぐらいの変動がちょうどいいなと感じていたりはしますが、

このあたりはご自身の許容リスクに合わせるのが無難でしょうね。

日々の損益を穏やかにするには、

・1銘柄投入額を小さくする
・1日の投入額を小さくする

などの手法が代表的だと思われます。

トレシズの「ドローダウン対策」の記事

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