下落トレンドにおけるDDを抑えるにはジャスダックインデックスが有効？

「下落トレンドやよく分からない相場ではなるべく買いシグナルを出したくない」

こういったスタイルがご自身に合っていると感じている方もいらっしゃると思います。

そこで、買い戦略の下落トレンド時のDDを抑えるのに有効な指標を調べてみました笑

※株価制限は150円、売買代金制限は15日平均1億

■日経平均が25日線上にいる場合翌日成行で買い、翌日成行で手仕舞い
総取引回数： 1532279回
勝率： 51.17％
期待値： 0.04％
2008年の期待値： −0.20％
2013年の期待値： 0.28％

■TOPIXが25日線上にいる場合翌日成行で買い、翌日成行で手仕舞い
総取引回数： 1506348回
勝率： 51.39％
期待値： 0.05％
2008年の期待値： −0.09％
2013年の期待値： 0.22％

■ジャスダックインデックスが25日線上にいる場合翌日成行で買い、翌日成行で手仕舞い
総取引回数： 1480565回
勝率： 51.73％
期待値： 0.05％
2008年の期待値： −0.01％
2013年の期待値： 0.35％

ブログで時々

「日経平均はあてにならなく、TOPIXやJASDAQ平均の方があてになる可能性が高い」

とは書かせていただいていたのですが、

実際検証してみますと本当にそういう結果になったという感じでした苦笑

…本来であれば上記検証を行ってから書かせていただくべき内容だったのですが、

上記検証自体が完全に盲点でした（ｺﾗ

とはいえ、上記発見があったのは嬉しいですね〜笑

買い戦略によっても変わってくるのですが、

たとえば東証一部シグナルがメインの戦略ですとTOPIXを使うのが有効性が高いと考えられます。

一方、全ての個別株を対象としたような、新興シグナルが少なくない戦略の場合ですと、上記3つの中ではおそらくですが

「ジャスダックインデックスが最もあてになる可能性が高いのではないか？」

と読みます（ぇ

これは単に、下落トレンドの代表である2008年のDDが大幅に抑えられているためですね〜。

そのためですが、

ご自身の戦略の新興銘柄シグナルの割合を調べた上で、

マザーズやJASDAQの取引割合が高い戦略の場合には、

日経平均よりもジャスダックインデックスを使う手法にしますとより下落トレンド耐性が強化される可能性があるかもしれないですね。

マザーズ指数などを使う手法もあると思いますが、

こちらはマザーズ指数の外部データCSVをご自身で作成し、イザナミに読み込む必要があると思います。

個人的な読みでは、JASDAQの方がマザーズよりも銘柄数が多いため、

マザーズ指数よりはジャスダックインデックスの方が有効性が高そうな気がしていたりしますね〜。
（※注：実際に検証していないため正確なところは現時点では分かっておりませんが汗）